部分线性模型中半参数广义最小二乘预计分布的基于随机加权方法的逼近.pdf

摘要 本文主要考虑异方差部分线性回归模型中的半参数广义最小二乘估计SGLSE Ⅲ·t1 cI，㈨，(2000)已经证明了该SGLSE的渐近正态性，并且证明了这个半参数广义最小二 乘估汁在某些情形要比普通的最小二乘估计的性能好。为了估计这个半参数广义最小二 乘估计的渐近协方差阵，人们采用了很多种方法，比如6一方法以及Jack k11ife方法f、f【。 -J etaI2002)。而这些方法或多或少都存在一些缺点。 and 本文将Rao 线性回归模型中，得到一+个半参数广义最小二乘估计的分布的近似，并目证明_，这个近 似是以概率有效的，而且可以看到得出的关于SGLSE的渐进协方差阵的估计形式相对来 说比较简单， ABSTRACT estiInato square r(SGLSE) semi—parametricgeneralizedleast Thispapermainlydiscussesthe model oftileSGLSE ofheteroscedasticlinear The partiallyregression asymptoticnormality itwasalso thattheSGLSE bettm asbeen and shown perfmIris proved(YouChert，2000)，and To nlatlix tileestimatorofthe covariance thanconlnlonLSEinsoniccases derive asymptotic as ofclle methodsuch6一methodandJackknife et SGLSE，Hlally method(You，Jal，2002)me sed Inthis weusethe methodraisedRaoandZhao bootstrap by paper randomlyweighted ofthe demonstratethatthe is 1992to tiledistriblltion approxinlate SGLSE，we approximation mattixwitha estimatoroftile covriilce validin obtainan shnple probability，lid a