连续时间局部线性回归的边境效应.pdf

摘 要 局 部 线 性 回归作 为 非参 数 回归方 法 的一 种 ，在 离散 时 间下其性 质 己被 广 泛 研 宄 且 大 量结果表 明一致优于核 回归估计量 ，如N adaraya-W atson估计量和G asser-M iiller估计 量 。局 部 线 性 回归 的优 越 性 主 要 体 现在 两 个 方 面 ：第 一 ，其在 内点 的收 敛 速 度 要 快 于N -W 估 计 量 和G -M 估 计 量 ；第 二 ：其 在 边 界 点可 以 自我修 正 从 而 避 免 了边 界 效应 。 局部线性 回归在连续时间下 内点的收敛性也 己有 了研宂成果，见Shen和Sim []3 。丨然 而 ，其在 连 续 时 间下边 界 点 的收 敛 性 却 未 见 有 研 宄成 果 ，本 文考 虑 连 续 时 间下局 部线 性 回归 的边 界 效应 ，证 明 了在适 当 的条 件 下 ，连 续 时 间的非参数局 部线性 回归 的估计 值是依概率 收敛 的，不存在边 界效应 。 关键 字 ：连续 时 间，边 界效应 ，概 率 收敛 目录 1 A b str a c t A s a n on-p aram etric regression m eth od , local lin ear regression has b een stud ied ex ten ? sively an d m any resu lts sh ow that it is con sistently sup erior to kern el regression estim a? tor, su ch as N adaraya-W atson estim ator an d G asser-M u ller estim ator. T h e superiority of local lin ear regression is m ain ly reflected in tw o asp ects :firstly, it has a faster rate of convergen ce th an kern el regression estim ator ;secon d ly，it is free from B ou n dary E ffect. T h e op tim al an d su p er-op tim al convergen ce rate of local linear regression in a continu ou s- tim e environm ent is availab le in Shen and Sun [13], h ow ever, there is no research relating to the b ou ndary effect of local lin ear regression in a continu ou s-tim e env ironm ent, w h ich is our w ork in th is p ap er. K ey w ords :C ontinu ou s-tim e, b oundary effect, convergen ce in prob ab ility 第 一章 引言 在研 宄两元观测过程 时 ，人们往往 对 于两 者之 间的对应关系非常感兴趣 。 目前被 广泛使用 的方法 中，一类 不对 过程本 身做任 何假 设 ，而 完全依靠 数据 驱动 的 回归 方法 被称为非参数 回归。在离散时间的情况下，考虑 e 均 和 e 丑}两个实数过 程 ，存 在 如 下关 系 ： 较早出现 的对m (?)的非参数核回归估计量包括N adaraya [4]和W atson [5]提 出的N a