连续工夫下局部线性光滑统计量的a.s.收敛速度，依分布弱收敛性质和边界效应.pdf

摘 要 本文在连续时间场合研究回归函数的非参数估计量之一一一局部光滑统计 量的性质。首先介绍前人对非参数回归模型的研究成果，探讨其研究的一般性 思路与方法。然后着重在本文中给出连续时间场合下局部光滑统计量as收敛 的一个速度：顺带证明了该统计量的依分布弱收敛的性质，这样就为估计与假 设检验提供了一定的理论基础；也证明了该统计量不受边界效应影响的优良性 质：同时指出一在连续时间的场合，估计量中窗宽的选择和样本的轨道性质都 对该估计量的性质产生重要的影响。 关键词：连续时间过程，局部线性估计，混合性，a矗收敛速度，分布弱收 敛，边界效应 中图分类号：0212．7 ABSTRACT reseachonthecharacteristicsof estimate-- Inthis nonparametric paper，some former resultsof models thelocallinearsmootherisshown．The nonprametricby areintroducedwhichthe midmethod”e researchers firstly,of generalthought oftimlocalsmootherin look thecharacteristics discussed．After that，wethrough time．Therateof weak andbound- continuous convergence a．S．convergence，the concludedthatthechoiceof discussed．Itisalso hr effectsre parameter ary arethe factors the oflocal andthe route decidingperformance samplequality key smoother． time linear condition smoother，mixing processes，local Keywords：continuous ratesof effects a．S．convergence，boundary CLCnumber：0212．7 2 引言 近年来，非参数统计分析方法在研究随机过程和时间序列方面取得了重大 进展。由于信息技术的高速发展，用计算机对数据采集和初步处理比较容