随机系数和带跳的线性随机微分体系的H2H∞控制.pdf

摘要 本文研究随机系数和带跳的线性随机微分系统在有限时区上的比及凰／如 控制问题． 第一章介绍如和凰／如控制问题以及线性二次最优控制问题研究的历史 和现状．利用Nash均衡方法，仍／％控制的存在性转化为Riccati方程解的存在性， 而与比鲁棒性能有关的Riccati方程则为不定型的Riccati方程． 第二章讨论系数矩阵是随机过程且噪声仅依赖于状态的线性随机微分系统的 凰／比控制问题．利用拟线性化方法我们证明不定型的倒向随机Pdccati方程存在 唯一解，并由此证明随机系数的界实引理．在此基础上，我们证明凰／比控制的 存在性与两个耦合的倒向随机Pdccati方程解的存在性等价． 第三章讨论系数矩阵是随机过程且噪声可以依赖于控制的线性随机微分系 统的界实引理．我们证明存在某个常数，使得当输入输出算予的范数小于该常 数时，对应的LQ问题可解，从而我们可以用随机Hamilton系统的解构造不定型的 倒向随机Riccati方程的解．作为随机系数界实引理的特殊情形，我们给出了系数 含MarkovN6的界实引理．最后我们研究一类来源于满足比鲁棒性能要求的特殊 的倒向随机Pdccati方程的可解性． 第四章首先讨论[扫Brown运动及Poisson随机跳共同驱动且所有的系数是确定 性函数的线性随机微分系统的界实引理．我们利用常微分方程解的局部存在性以 及实质为拟线性化方法的技巧获得了不定型的Pdcccati方程解的全局存在性．我们 同时指出随机系数的带Poissonl眺的随机微分系统，当跳项和扩散项不依赖于控制 时，界实引理仍然成立．我们随后证明飓／如控制的存在性等价于四个耦合的矩 阵值方程解的存在性．最后我们给出系统由Brown运动及Poisson随机跳共同驱动 且系数含MarkovNB的界实引理． 关键词：随机线性二次最优控制，比控制，凰／H。。控制，界实引理，倒向随 机Riccati方程，不定型Riccati方程． 中图分类号：0232 l 2 Abstract Thethesisisconcernedwith and oflinearstochastic H∞controlH2|H∞control differentialwithrandomcoefficientsorwith systems jumps． thetheoriesof and linear Chapter、reviews H∞controlH2fH∞control，and aNash existenceofSO- quadraticoptimalcontr01．Usingequilibriumapproach，the lutionsto xcontrolisconvertedintothatofsolutionstotheRiccati H2}H equation{ whiletheRiccati associatedwith isindefinite． equation H∞robustness 2isconcernedwiththe oflinearstochasticdifferential Chapter H2／H弛control withrandomcoefficientsand Bell— systems