有关修订《中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算.PDFVIP

关于修订《中国结算上海分公司债券质押 式协议回购登记结算业务指南》的通知 各市场参与主体： 为进一步改进市场服务、提高业务办理效率，我公司对实 时逐笔全额结算（以下简称“RTGS”）业务进行了优化,主要包 括： 一、RTGS 勾单时间延长至15：50； 二、增加 RTGS 日终批次交收，对于 RTGS 日间实时交收 （截止15：30）未交收成功的清算记录以及在15：30-15：50 间勾单的清算记录进行RTGS 日终批次交收； 三、增加勾单模式设置功能，结算参与人可根据自身业务 需要，对备付金账户设置“自动勾单”或“手工勾单”模式； 四、为产品管理人提供RTGS 清算交收情况查询功能。 为方便各市场参与主体及时了解相关优化内容，我公司修 订了《中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算业务 指南》，对 RTGS 业务优化涉及的相关内容进行补充和完善。现 予发布。 同时，针对RTGS 业务优化内容，我公司一并修订了《中国 结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》和《中国 结算上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南》，另行 发布。 特此通知。 附件：中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算 业务指南 二〇一七年七月三日 附件： 中国结算上海分公司 债券质押式协议回购登记结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017-7 3 修订说明 日期 修订内容 2017-7-3 增加RTGS 日终交收批次、勾单模式设置功能、产 品管理人数据查询有关功能，并延长RTGS业务服 务时间。 4 本指南根据《债券质押式协议回购登记结算业务实施细则》 和《上海证券交易所债券质押式协议回购业务暂行办法》制定， 适用于在上海证券交易所（以下简称“上交所”）开展的债券 质押式协议回购（以下简称“协议回购”）相关的登记、结算 业务。 第一章 清算交收和质押登记 本公司为协议回购提供实时逐笔全额结算 （Real Time Gross Settlement，以下简称“RTGS”）服务，按照货银对付 的原则，组织结算参与人之间的资金交收，并办理相应债券的 质押登记或解除质押登记。结算参与人负责办理其与其客户之 间的清算交收。 在协议回购 RTGS 中，本公司不作为共同对手方，而是作为 结算组织者，通过结算参与人已在本公司开立的专用资金交收 账户（非担保交收账户）完成资金交收，并根据交易双方向上 交所申报并经上交所确认的回购交易、提前终止、回购到期和 到期续做数据中的质权人、正回购方证券账号、质押债券代码 和数量等要素通过在正回购方证券账户中冻结或解冻证券的方 式完成质押登记。 RTGS 的清算及交收结果将在相关日终数据中统一发送。 一、清算 每个交易日 9：30 至 15:15，本公司依据上交所确认的回 购交易、提前终止、回购到期和到期续做数据进行实时清算 ， 计算每笔交易或申报的资金应收应付额及债券应质押或解除质 押的数量。对于到期续做，本公司依据交易所确认的数据按原 有回购到期和新发生协议回购两笔交易分别进行清算。 5 其中，对于每笔回购交易，逆回购方应付资金=成交金额+ 经手费，正回购方应收资金=成交金额-经手费，正回购方应质 押债券数量为该笔回购交易申报的质押债券总量。 对于每笔回购到期或提前终止，正回购方应付资金=逆回购 方应收资金=回购到期或提前终止申报数据中的结算金额，正回 购方解除质押债券数量是该笔交易对应的处于质押状