几类随机泛函微分方程解析解研讨与数值分析.pdfVIP

摘要 随机泛函微分方程可被视为确定性泛函微分方程及随机微分方程的综合与推 广，由于用该方程描述的系统兼顾了环境噪声及延迟因素的影响，往往能更真实地 模拟实际问题，因此被广泛应用于化学、物理、生态学、医学、金融、神经网络及 控制论等各领域的系统建模中．由于很难获得非线性随机泛函微分方程解析解的 显式表达式，构造合适的数值算法对相应的解过程进行数值模拟就成了既具理论 意义又有应用价值的课题．本文旨在对几类随机泛函微分方程的解析解性质及数 值方法的收敛性、稳定性等作初步探讨． 全文由七章构成． 第一章简要综述了随机泛函微分方程理论分析及数值分析的研究现状，扼要 介绍了本文的主要工作． 第二章介绍了概率论、随机过程以及随机微分方程等方面的一些基本知识． 第三章构造了数值求解非线性中立型随机延迟微分方程的一类漂移隐式一步 格式，研究了这类方法的均方收敛性，得到了相容性和收敛性的关系． 第四章构造了数值求解线性随机延迟微分方程的分步向后Euler方法，研究了 该数值方法的均方收敛性、MS．稳定性和GMS-稳定性．我们证明了在适当条件 下，该数值方法是；．阶均方收敛的，得到了该数值方法MS一稳定及GMS．稳定的充 分条件．数值试验也验证了所获得的分析结果． 第五章考虑如下非线性中立型随机比例方程 l d[x(t)一D(z(舛))】-F(t，z(￡)，x(qt))dt ≮ +G(t，z(￡)，x(qt))dW(t)，t∈【0，T】， 【z(o)：m 首先，我们证明了在Lipschitz条件及线性增长条件下该方程存在唯一强解．其次， 我们研究了数值求解上述方程的半隐式Euler方法的均方收敛性，证明了这类方法 的均方收敛阶为丢，并给出了相应的数值试验． 第六章研究非线性中立型随机比例方程在无穷区间f0，o。)上解析解的性质．得 到了解析解p阶矩Lyalmnov指数以及样本Lyapunov指数的上界估计． 第七章研究非线性随机比例方程带线性插值的半隐式Euler方法的收敛性，证 明了带线性插值的半隐式Euler方法的均方收敛阶为丢，给出了数值试验． 关键词：随机泛函微分方程，单步方法，半隐式Euler方法，分步向后Euler方 法?均方收敛性 ABSTRACT as functional beviewed Stochastic differential generaliza- equations(SFDEs)can differential stochasticdif- tionsofbothdeterministicfunctional equations(FDEs)and environmentalnoisesandtheretardedfactorare ferential the equations(SDEs)．Since CaD the in have simulated considered，SFDEs problemspracticaltruthfully．They always been tomodelthe in fieldssuchas systemsmany chemistry, widelyapplied corre