几类风险模子破产概率及其渐近解研究.pdf

摘要 在风险理论中，目前大多数学者主要集中在对复合二项模型、Poisson 模型和更新模型等三个基本风险模型进行更合乎实际的推广，比如在模型 中推广赔付过程、推广保费收入过程以及考虑加入随机干扰以及利率因素 题。但是，依然还有一些学者在对上述三个基本模型继续进行研究。我们 认为，这种研究也是很必要的，因为尽管关于基本模型已经有很长时间的 研究历史而且也取得了很多经典性的成果，但对这些基本模型依然还有许 多问题没有解决，比如在复合二项模型中关于破产概率的显示解问题和 Poisson模型中当赔付随机变量所服从的分布使得调节系数不存在的问 题等。总而言之，不管是研究推广模型还是研究经典模型，都是必要的也 是具有重大意义的。 本文不仅对三类基本的风险模型进行了进一步的研究，而且对它们也 进行了一些更接近实际的合理推广。对破产概率、有限时间内生存概率以 量进行了研究，得到了它们的表达式或渐近估计式。 关于复合二项风险模型，本文感兴趣的主要是破产概率或生存概率的 显示解和Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解。’ 在完全离散复合二项风险模型下，本文主要是利用过程的马尔可夫性 质，从轨道的分析入手，首先得到赔付间断时间随机序列{Z，i：l邡，．．．)和 事故发生时刻的赢余序列{足(阢)，i=1,2,3，．．．)的联合密度 P。{五=毛，孟(U)=而，…，瓦=屯，R(仉)=‘} fr^、一争t。 ：JI等Ig箭!三}／(kI一‘+以)，若吨+毛．1薯，对一切f成立． 1＼Y／ 一 【0 否则 其中XO=工是保险公司的初始资本．然后，根据破产时刻肯定是某次事故 发生时刻的特点，就得到了破产概率 甲G)：艺f詈丫艺g-∑f圭，(‘)圭，(如)．．．窆／(。)兰八‘)1 和l＼／。蚶 饿4刖＼^．1 々1l ‘-I-I ～一心．1 ／ 和有限时间内的生存概率 西(列)：gt+矿窆圭f号丫∑f壹，(‘)量，(岛)…圭，(‘)1 与此同时，几乎运用同样的方法和思路，可以得到保险公司在初始资 本为x的条件下，生存到时刻r而且在此时刻的赢余资本至少达到M的概 室 P。(，，^，)=g’1(，：H卅+g‘∑∑王≯(肌，七；f) 其中 R，=X-·-c(kI+七2+…+t)一(fl+iz+…+‘-1)，j=l，2,3，…，万． 撑维向量集合Q(％所)·{(岛，k2，…，‘)：I。+12+．．．+‘=m，t∈z+}． 彰c础卿=㈢“。磊舶鑫，(fl卜·堇，‰)“善瓶，，规定军0=。· A(M，k，f)g Rk一(肼+七一t)lplf+k-,20!· 另外，在假设单位时间内收取的保费c=1的模型下，根据过程的马尔 可夫性质，通过破产概率所满足的瑕疵更新方程，运用概率母函数方法， 得到破产概率具有Pollazek—Khinchin公式： 甲(z)=(1一朋)∑∽y矿(x) 的马尔可夫性质，然后运用概率母函数的方法和有关的更新理论，得到它 们所满足的瑕疵更新方程得到 mG)=∞)∑m(x-i)ba(i)+V∑p—f@善∈z 其中(1),(i)=pywQ，j-O／(jii∈z． ／-t+l (2)口=∞)是方程谚G)=：一v鼋关于变Iz在“，v】内的唯一正根． j-O ]-0 蜀∽=∑／(f)表示，的尾分布． Vl (4)西)-j吕， 【PP， 1，=1 然后在此结果的基础上，得到了在存在调节系数R的条件下的渐近解： n (1)册(o)：!(≠够)一f(o)) g 其中≠(：)=∑r(fk’=p∑一∑形(f，．，一f)厂(，)，表示r(f)的母函数． 厂