存在分红上界的典范风险模型的马氏性分析.pdfVIP

摘要 本文讨论的对象是当存在分红上界时，保险公司的盈余过程．已知无分红上 界时的盈余过程是Markov过程，但存在此分红上界后，它的马氏性是否仍然保 持，是本文讨论的主要问题，并进一步讨论了与Markov过程相关的常返性，分别 给出了零常返与正常返的条件以及在正常返情形下平均回转时间的一个上界与 下界．对完全离散时间的风险模型，更进一步讨论了平稳分布是否存在等问题． 关键词：风险模型；分红上界：Markov过程；常返性 中图分类号：0211．6 文献标识码：A ll It’Sknownthatthe withouttheconstantdividendbarrierinthe surplusprocess first classicalriskmodelisaMarkov discussestheMarkovian of process，it