【精品PPT】《结算业务规则(报审稿)》与《DVP业务实施方案》介绍.ppt

《结算业务规则（报审稿）》与《DVP业务实施方案》 介绍;提 纲;《结算业务规则（报审稿） 》简介;《结算业务规则（报审稿） 》－－两点说明;《结算业务规则(报审稿) 》－－基本框架;《结算业务规则(报审稿) 》－－结算基本原则;《结算业务规则(报审稿) 》－－结算账户体系;《结算业务规则(报审稿) 》－－清算交收处理;《结算业务规则(报审稿) 》－－交收违约与风险管理;现行业务模式与结算规则比较（1）;现行业务模式与结算规则比较（2）;现行业务模式与结算规则比较（3）;现行业务模式与结算规则比较（4）;一、基本原则 二、结算账户体系设置 三、交收担保品管理 四、清算交收处理 五、交收违约处理 六、相关问题的说明;一、基本原则;基本原则（续）;基本原则（续）;基本原则（续）;二、结算账户体系设置;结算账户体系设置（续）;结算账户体系设置（续）;结算账户体系示意图;三、交收担保品;交收担保品－－交收担保品制度;交收担保品－－交收担保品制度;交收担保品－－交收担保品制度;交收担保品－－自愿提交担保品;交收担保品－－自愿提交担保品;交收担保品－－小结（1）;交收担保品－－小结（2）;四、清算交收处理;清算交收处理－－证券待处分指令;清算交收处理－－证券待处分指令;清算交收处理－－证券待处分指令;B、待处分指令的内容要素： 待处分证券的代码； 待处分证券的数量； 待处分证券对应的证券账户等;C、待处分证券价值应足值： 参与人补入资金优先用于满足当日交收； 待处分证券价值不低于当日新增透支额； 待处分证券价值的计算： 二级市场一般证券按其提交转入专用清偿账 户前一交易日的收盘价计算；质押券按标准 券折算率折算；配股按配股价计算；市值配 售的证券按市值配售的发行价计算 待处分证券价值确定后，不因市场交易发生 的价格变化而调整;清算交收处理－－证券待处分指令;2、证券划回指令： （1）什么是证券划回指令 （2）什么情况下需要发送证券划回指令 （3）证券划回指令应符合的条件 （4）结算公司对证券划回指令的处理;清算交收处理－－证券??回指令;清算交收处理－－证券划回指令;清算交收处理－－证券划回指令;清算交收处理－－证券划回指令;证券划付指令小结;清算交收处理－－T日清算处理流程;清算交收处理－－T日清算处理流程;清算交收处理－－T日清算处理流程;1、将净卖出证券从证券账户代为划入参与人的证券 交收账户，再划至证券集中交收账户 2、备付金账户满足（可交收资金余额≧T+1日应付 交收款）条件的，将应付交收款从备付金账户 划至资金集中交收账户 3、客户备付金账户不满足上述条件，但参与人自营 备付金账户已完成当日自营业务交收，对其自营 备付金账户做关联交收处理;清算交收处理－－T＋1日交收处理流程;清算交收处理－－T＋1日交收处理流程;清算交收处理－－T＋1日交收处理流程;五、交收违约处理;交收违约处理－－资金交收违约处理;交收违约处理－－资金交收违约处理; ;拟处置证券的选择原则： A、按以下顺序依次确定梯次： 一般证券、ST证券、权证； B、对于选定梯次内的证券，按各券种持仓 市值比例确定该券种作为拟处置证券的 数量权重； C、按照上述处理顺序依次确定拟处置证券， 直至拟处置证券价值足以弥补透支;T＋2日，对于未被确定为拟处置证券的其余 待处分证券（如有）的处理： 由专用清偿证券账户划入参与人证券交收账户； 参与人可于T＋3日发送证券划回指令，将相应 证券划回指定账户（证券账户或证券处置账户）;（4）从T+3日起，委托证券公司卖出拟处置 证券，变卖所得用于弥补透支本息、违 约金及相关税费。多余部分，退还参与 人；不足部分，动用该违约参与人的交 收价差担保品予以弥补;交收违约处理－－证券交收违约处理;（2）T+1日，将等值于违约交收证券价值的 资金作为待处分资金，从资金集中交收 账户划入专用清偿资金账户 （3）T+1日，结算公司专用清偿证券账户内 存在暂不交付给该参与人的、与其当日 违约交收证券同券种的待处分证券的， 结算系统可自动进行“平仓”处理;（4）T+2日，参与人补足违约交收证券及其权益、 违约金的，结算公司交付待处分资金； （5）T+2