第12章商业银行经济资本管理(一)..ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理（续） 总成本率较高的银行，若其RAROC小于总成本率较低银行的RAROC，如果当这两家银行的总成本率之差与RAROC之差的比值的绝对值小于最优客户的经济资本比率时，那么总成本率较高的银行具有贷款定价的绝对优势（即优势不会逆转），但随着客户信用等级的不断提高，该优势将不断减小。 总成本率较高的银行，若其RAROC小于总成本率较低银行的RAROC，如果当这两家银行的总成本率之差与RAROC之差的比值的绝对值大于信用等级最低客户的经济资本比率时，则总成本率较低的银行具有贷款定价的绝对优势，且随着客户信用等级的不断提高，该优势将不断扩大。 基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理（续） 总成本率较高的银行，若其RAROC不小于总成本率较低银行的RAROC，则总成本率较低的银行具有贷款定价的绝对优势，但随着客户信用等级的不断提高，该优势将不断减小。 根据基于RAROC的贷款定价比较优势原理，商业银行可以在贷款定价和客户选择等方面得到如下启示： 总成本率不同的两家商业银行，若针对某一信用等级客户，两家银行能按照基于RAROC的贷款定价公式得到相同的贷款价格，则成本率较低的银行在争取信用等级高于该信用等级的客户时具有比较优势，成本率较高的银行在争取信用等级低于该信用等级