毕业论文外文翻译-关于巴尔II：新巴塞尔资本协议的影响.doc

嘉兴学院本科毕业论文外文翻译 论文题目： 关于巴塞尔II：新巴塞尔资本协议的影响 　　　　　　　　　　　 外文题目：Dealing with Basel II: the impact of the New Basel Capital Accord 出 处： Balance Sheet,2003,Vol.11(No.4) 作 者： Thomas Garside and Jens Bech 译 文： 关于巴塞尔II：新巴塞尔资本协议的影响 托马斯加赛德和伯克摘要：国际监管机构在2003年完成新资本协议，银行在2006执行巴塞尔协议是对的监管，我们回顾新巴塞尔资本协议期望对欧洲银行正如第一届巴塞尔（Basel I），我们得出结论，新协议资本额，对银行业的战略格局。银行流动性监管风险管理新巴塞尔资本协议的规则委员会公布三分之一，很可能是协商的最后新资本协议（Basel II）文件这项建议如获通过，将会深刻地改变银行的偿付能力，监管机构和信息量，，巴塞尔委员会预计将在2003年底发布的新资本协议的最后草案。经济合作与发展组织风险加权资产风险加权资产巴塞尔的另一个监管限制负债资产增长监管套利回报（例如，364天的循环贷款和风险加权资产驱动的证券）。这意味着，如咨询服务，资产管理，保管及存款巴塞尔协议设法解决与它前身关问题可以看出，新巴塞尔协议围绕三个最低资本，监督查和市场。规定银行信贷风险最低资本（巴塞尔协议市场风险1997年巴塞尔和操作风险（巴塞尔中新）。标准化的方法很大程度上依赖于外部评级和监管方法是内部评级（IRB）为基础的的法，允许银行使用内部模型来计算资本。这两种方法实际投资行为的程度有相对复杂不同简单的内部评级方法众所周知复杂的先进内部评级法因此，不同巴塞尔协议的个别银行不同的最低取决于其内部信风险管理能力的复杂性各自 图1 新巴塞尔资本协议的框架 图2 核心1中信贷风险的三种途径 以上是三种识别操作风险的可行途径。两个常用的包括基本的和标准的方法，针对操作风险要求列举总收入(或者，特殊情况下的资产)的百分比。也是最复杂的、最先进的衡量方法(AMA)，它推动了操作风险量化的前沿，但其资本影响尚未确定。 新巴塞尔协议的核心2要求监管机构评估银行风险管理流程的合理性和维系较高偿付能力目标水平的资本地位。新巴塞尔协议中明确指出：期望银行能够继续持有通过核心1下计算的超过最低水平资本的部分。他的评价是要在该机构进行彻底审查企业范围的风险管理能力为基础进行干预以确保报告要求的一致性。由巴塞尔委员会公布了2003年5月 的结果我们和QIS3区别关键在于而QIS3反映了目前的现状使用内部评级方法评估资本在内部评级方法的基础银行业的最低资本作为一个整体将大内部评级方法维持并全面激励改进风险管理有效风险加权资产产品不同风险加权资产的严重依赖非零售企业风险加权资产大型企业将最大的削减是抵押贷款。其他零售产品也是大赢家 尽管这其中包括个人贷款之间潜在重大差异大部分零加权主权国家 图3 欧洲不同产品的风险加权资产期望值 总之，资本充足率的调整作为目前业务组合的功能。风险管理的复杂性内部评级大银行有些银行会有可能进一步推动了信用风险转如信用衍生工具和二级债务资本市场交易股东价值管理其广泛的影响往往是缺乏一个可靠的定量的内部评级体系。内部评级方法信贷业务这些措施将提供所需大参数归于非信用经济资本市场风险密集证券随着新巴塞尔协议其业务尚未整合风险调整措施银行已经作出这种转变可以预期的信贷市场风险定价是无效。信风险内部评级标准评价工具将量化风险提供一个坚实的基础对企业和中小企业的投资组合内部评级标准的评价工具，也可以作为一种调整，在信贷审批限额设，贷款服务和监测进程风险资源最佳指南。通过利用新评价工具的信息内容，银行可以重新设计成本流程，使他们更快，更好，更。改进操作风险巴塞尔协议提出的资本支出将改风险将促进积极的投资组合管理，即投资组合经理寻求优化的贷款，以确定资产负债表风险收益组合的配置内部评级标准的风险测量工允许银行经济值巴塞尔标准工具弥补大多数企业巴塞尔协议代表了风险和资本管理的新日益核心风险和资产负债管理一种进步，明确信号信贷风险内部评级具有重要战略意义经济效率的风险转移趋向一体化的资本管理跨越风险评估和资本经营业务规划资本预测。风险和资