第四章 线性回归模型的扩展PPT.ppt

第四章 线性回归模型的扩展;第一节 非线性回归模型; 一、模型变量的直接代换;例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 s = a + b r + c r2 c0 s：税收； r：税率;2.双曲线函数模型;半对数模型和对数模型的回归系数b1有着很直观的含义;二、模型变量的间接代换;回归模型的比较;第二节 虚拟变量;许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。;一、时间序列资料问题虚拟变量的引入;这样，消费函数模型可以写作;b01; 2. 消费倾向变化;当这一模型满足普通最小二乘法假定条件时，应用普通最小二乘法得到消费函数;; 以Y为储蓄，X为收入，可令：; 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归：; 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。;;如果以1997年为界，判断1997年前后中国居民储蓄行为有无变化，则可重复上述过程进行检验，只不过这时虚拟变量设置为：;二、横截面资料问题虚拟变量的引入; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：;三、季节性变动虚拟变量; 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可：;则冷饮销售量的模型为：; 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取???两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：;第三节 检验的扩展;一、经济结构稳定性检验; 利用这两个样本分别对模型（1）进行估计，得回归方程为：;检验步骤:;二、参数稳定性检验;三 、线性约束检验和估计;检验步骤: