科尔尼—深发展银行CRMcreditriskpresentationv2_01_CN.pptVIP

议程 科尔尼综合信贷风险管理方案 案例研究 – 一家领先的东南亚银行 关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论 信贷风险管理是全面风险管理的维度之一 综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内容 科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案 信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块 战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题 通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价 角色与职责的分配在整个信贷宏观流程中得到评价 当前的组织结构将在活动分配等方面与最佳实践进行比较 当前的关键绩效指标(KPI)结构将通过相应的战略和操作准则而得到评价 通过分析潜在的驱动因素，可以测量是否恰当的风险文化 我们将综合使用定性和定量技术，对信贷模型进行分析 对IT的回顾将建立在对四个维度的分析基础上 监管评价将对相应的法规进行分析，并对合规和migration计划进行回顾 监管分析中将辅以巴塞尔新资本协定的SWOT分析 The second phase focuses on developing/ enhancing credit risk management capabilities 综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具 综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具 期望违约率和违约损失率模型的开发将建立在全面的数据库和统计工具的基础之上 定价方法应该涵盖承担信贷风险的期望损失这一概念 科尔尼将对组合管理工具提供商的选择提供全面的支持 A RAROC prototype is a first step in the creation of a risk-based performance measurement culture 总体限额监控系统将是对组合管理工具箱的有益补充 综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持 综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持 我们的框架中涵盖了所有影响信贷风险管理的组织杠杆 我们的方案始于为表现不佳的流程建立改进计划 角色与职责将依据变革中新的流程和案例得到重新分配 一个全新的信贷风险管理组织将得到建立，以支持新的流程 关键绩效指标(KPI)结构将得到加强，推动银行战略目标的实现 最后，人力资源流程将得到改进，以领导组织迈向期望的风险文化 科尔尼的方法论将推动综合信贷风险能力的开发 信息技术是综合信贷风险管理的关键使能器 有效的信贷风险管理始于全面数据库的建设 Increasingly sophisticated analytical tools can be employed once data availability improves 多维分析汇报工具使数据库具有更多的潜在收益 现有系统将构建银行信贷风险能力的基础 技术的重要程度超越了信息，因为技术可以支持 所有的信贷流程 第三阶段将侧重于新开发的信贷风险能力的推广 新的风险能力的推广将通过规划和项目管理得到推动 银行希望整合所有类型风险的愿景应该在推广阶段得到强调 议程 科尔尼综合信贷风险管理方案 案例研究 – 一家领先的东南亚银行 关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论 议程 科尔尼综合信贷风险管理方案 案例研究 – 一家领先的东南亚银行 关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论 Propose new incentive criteria (based on PE drivers) Update new hire integration procedures 重新设计招聘/选择流程 修改招聘政策 制定总体 培训计划 定义培训方法 制定新的培训内容 评价新的培训需求 (培训范围和 目标受众) 最终确定新的信贷绩效评价驱动因素Finalize proposal of new credit PE drivers 验证新的信贷绩效评价驱动因素Validate new credit PE drivers with corporate HR 确定Identify potential new credit performance evaluation (PE) drivers 回顾新的/相关的关键绩效指标 制定信息开发的细则 选择沟通渠道 细分目标受众 修改沟通目标 招聘 培训 衡量与激励 沟通 主要的人力资源流程The key HR processes affecting behavior will be used to steer the organization towards the bank’s desired risk culture 信贷相关的 人力资源流程 Source: A.T. Kearney 风险能力开发 组织杠杆 信贷工具 信息技术 信贷风险能力的开发将符合当前和未来的监管要求