科尔尼—深发展银行CRMcreditriskpresentationv2_JohnForProofRead_CN.pptVIP

议程 科尔尼综合信贷风险管理方案 案例研究 – 一家领先的东南亚银行 关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论 信贷风险管理是全面风险管理的维度之一 综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内容 科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案 信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块 战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题 通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价 角色与职责的分配在整个信贷宏观流程中得到评价 当前的组织结构将在活动分配等方面与最佳实践进行比较 当前的关键绩效指标(KPI)结构将通过相应的战略和操作准则而得到评价 通过分析潜在的驱动因素，可以测量是否恰当的风险文化 我们将综合使用定性和定量技术，对信贷模型进行分析 对IT的回顾将建立在对四个维度的分析基础上 监管评价将对相应的法规进行分析，并对合规和migration计划进行回顾 监管分析中将辅以巴塞尔新资本协定的SWOT分析 每一个项目将依据整体路径图得到定义 确定的项目将基于合规性需求、业务的影响程度和实施的简易程度，进行优先排序 风险管理转型路径图包括了所有相关的项目，并定义相应的时间和所需的资源 第二阶段将侧重于开发/强化信贷风险管理能力 综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具 A.T. Kearney’s retail model design blends quantitative and qualitative elements to arrive at a borrower risk grade and a robust credit decision 定价方法应该涵盖承担信贷风险的期望损失这一概念 For specified systems, A.T. Kearney will assist with a buy-versus-build determination, then identify and select the most suitable vendors 科尔尼将对组合管理工具提供商的选择提供全面的支持 制作风险调整的资本回报率(RAROC)原型是创建基于风险的绩效衡量文化的第一步 总体限额监控系统将是对组合管理工具箱的有益补充 综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持 我们的框架中涵盖了所有影响信贷风险管理的组织杠杆 我们的方案始于为表现不佳的流程建立改进计划 角色与职责将依据变革中新的流程和案例得到重新分配 一个全新的信贷风险管理组织将得到建立，以支持新的流程 关键绩效指标(KPI)结构将得到加强，推动银行战略目标的实现 最后，人力资源流程将得到改进，以领导组织迈向期望的风险文化 信息技术将成为综合信贷风险管理的关键使能器 有效的信贷风险管理始于全面数据库的建设 在数据的可获得性得到改进后，日益复杂的分析工具将得到应用 多维分析汇报工具使数据库具有更多的潜在收益 现有系统将构建银行信贷风险能力的基础 技术的重要程度超越了信息，因为技术可以支持 所有的信贷流程 规划和项目管理将推动新的风险能力的推广 第三阶段将侧重于新开发的信贷风险能力的推广 银行希望整合所有类型风险的愿景应该在推广阶段得到强调 议程 科尔尼综合信贷风险管理方案 案例研究 – 一家领先的东南亚银行 关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论 科尔尼在最近负责的一个大型的全行信贷风险管理项目中，进行了信贷风险管理能力的开发和整合 对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段的设计和实施工作 第一阶段的项目侧重于设计高优先级的能力，以填补组织在信贷风险和市场风险管理能力方面的差距 最后的统计建模结合了信贷专家的经验，它为风险评级系统的开发提供支持 此外，还开发了基于风险的定价模型，它针对特定级别的信贷风险将贷款价格和预计损失以及预计风险资本(capital-at-risk)联系起来 重新设计了主要的信贷风险管理流程，包括信贷审批流程 设计和引入了新的审批工具来支持重组过的信贷审批流程 制定信贷稽核采样方法，以系统地评估客户的组合风险，有效加强刚刚萌芽的信贷文化 依据所设计的信贷稽核流程的工作量、抽样方法以及业务预测，确定新的信贷稽核部门的人员需求 设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作 风险管理改进项目的有效实施需要组织架构的变革，以强调三大关键目标 组织结构得到重新设计，增加独立的信贷风险管理职能，负责loan workouts、信贷政策以及为复杂交易提供集中的信贷专家支持 阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作风险管理框架的开发和试点 建立了阶段开发框架帮助客户设定现实可行的组合管理能力开发目标 突出了各个主要使能器的能力差距，并开发方法论和项目来填补高优先级的差距