徐凤--硕士位论文开题报告书.docVIP

PAGE PAGE 12 暨 南 大 学 硕士研究生学位论文开题 报 告 书 研究生姓名 徐 凤 导师姓名 赵家敏 学院 经济学院 系（所、中心） 金融系 专业 金融学 研究方向 金融机构与金融风险管理 入学时间 2006年3月 暨 南 大 学 研 究 生 部 2008年 月 日 学位课程学习情况 课 程 名 称 成绩 学分 英语 74 哲学 84 科学社会主议理论与实践 82 货币银行学研究 85 微观经济学与宏观经济学 85 国际金融研究 75 资本市场与证券投资 75 专业英语 86 其它课程学习情况 课 程 名 称 成绩 学分 课 程 名 称 成绩 学分 风险投资 84 财务管理学 80 国际结算 86 财政与税务研究 77 商业银行经营管理 85 学位课程平均成绩 80.75 总学分 研究生工作秘书签名： 拟 定 学 位 论 文 题 目 我国商业银行混业经营及其风险管理研究 本研究题目是否属导师课题的一部分？如果是的话，属哪一部分？并注明该课题名称、编号、经费来源。 学位论文的类型（√） 基础研究(√ ) 应用基础( ) 应用研究( ) 其 他( )  一、选题依据（包括研究目的、意义，国内外研究现状和发展趋势并附参考文献）： 选题背景 银行业在各国都是受到严格管制的行业，是否放松对银行业务范围的限制是一个饱受争议的话题，争论的焦点主要集中在是否允许商业银行开展混业经营业务上。 中国加入世界贸易组织后金融业作为首当其冲的改革对象，中国金融业全面开放已经近在眼前。我国分业经营的金融机构，特别是商业银行，在全面开放之后面对资金雄厚、经验丰富、服务全面、信息共享并且采用混业经营模式的外资金融机构究竟能有多少竞争力，是一个令人堪忧的问题。中国金融业要想提升自己的竞争力，就必须进行制度上的创新，开创金融业混业经营的时代。 随着商业银行开展的混业经营业务种类逐步增多, 业务量逐渐加大, 对其风险的认识和管理也日益重要。目前, 我国商业银行允许开展的混业经营业务诸如投融资顾问、信息咨询、基金托管等, 都属于《商业银行中间业务暂行规定》所界定的中间业务, 从传统的眼光来看, 这些业务风险比较小。但实际上, 在这种模式下开展混业经营业务, 除了面临信用风险、操作风险、信用风险等传统的商业银行风险外, 商业银行无法回避利益冲突、风险传染和关联风险等问题。 （二）研究目的 加入世界贸易组织后，随着我国银行业的对外开放，银行业原有的市场格局被打破，市场竞争越来越激烈，基于这种严酷的现实情况，各家商业银行都纷纷通过金融创新或构建金融控股(集团)公司从事混业经营寻求自己的新的发展空间。 本文主要结合混业经营管理相关的理论和我国商业银行开展混业经营业务的实践, 分析其中存在的风险, 并提出相应的风险管理措施。 （三）国内外研究现状和发展趋势 查阅现在关于银行业混业经营及其风险管理方面的研究，主要的观点有以下几种： （1）我国商业银行要构建国内金融控股公司，并对金融控股公司的风险监管安排； （2）混业经营是我国金融业发展的大趋势，但我国金融业的现状又潜伏着金融业混业经营的风险。因而需要设置防火墙，防止风险扩散，以弥补混业经营下所带来的金融监管的缺陷。商业银行开展混业经营业务下内部风险控制模式如下图 （3）无论是混业还是专业化经营的金融机构都要建立起监督机制，以使这种风险最小化。就监管方面而言，监管当局可以通过要求混业经营金融机构采取某种特殊的组织结构（如采取控股公司模式），在内部设置“防火墙（firewall）”和“中国墙（Chinese Wall）”，以及采取其他监管措施来防范利益冲突现象的发生。前者主要是限制各实体间的不规范交易，后者则主要是通过限制内部各业务单位之间某些信息的流动来控制和防范利益冲突的发生，这种信息的隔离措施被称为“中国墙”； （4）在不允许银行资金流入股市的情况下，信贷融资都可以暗渡陈仓，推动股价上涨。不难预见，如果允许银行直接或间接参与证券交易，必然导致银行将更多的短期储蓄资金用于高风险经营，从而