金融统计学第二章 金融统计学基础.ppt

第二节 动态数列 四、长期趋势的测定与预测 ②抛物线方程 数列指标的逐期增长量的增长量(即各期的二级增长量)大体相同，则可配合抛 物线方程。其方程为： 根据最小平方的要求，同样用求偏导数的方法，导出以下由三个方程组成的方程组： ∑ =na+b∑t+c∑t2 ∑ =a∑t+b∑t2+c∑t3 ∑t2y=a∑t2+b∑t3+c∑t4 为了计算方便，可以通过假设t，使∑t=0，∑t3=0，则上列联立方程组可简化为： ∑y=na+c∑t2 ∑ty=b∑t2 ∑t2y=a∑t2+c∑t4 例如2010年某银行月末储蓄存款余额及增长量如表2-20所示,则计算其逐期增长 量和二级增长量后,发现其二级增长量值大致相等,因此储蓄存款余额发展的基 本趋势，比较接近于抛物线型，可配合一个抛物线方程。现列表2-21说明其计 算过程。 第二节 动态数列 四、长期趋势的测定与预测 ③指数曲线方程 数列指标的环比发展速度或环比增长速度大体相同，则可配合指数曲线方程。 其方程为： yc=abt 上式中：a——动态数列的基期水平； b——现象的一般发展速度； t——动态数列的时间。 b均为未定参数。公式表明：t年的变量y等于基期水平乘上一般发展速度的t次方。 进行指数曲线拟合时，一般是将指数方程通过取对数转化成直线方程，然后按直线 方程办法确定出参数，再对直线方程求得的结果查反对数表还原。 先对上述方程式两边各取对数，得： lgyc＝lga+tlgb 设： 第二节 动态数列 四、长期趋势的测定与预测 Y=lgyc A=lga B=lgb 则：Y＝A+Bt 应用最小平方法求得的联立方程组为 ∑Y＝nA+B∑t ∑tY＝A∑t+B∑t2 同样设法使∑t＝0，则此联立方程组可简化为： ∑Y=nA ∑tY=B∑t2 ? 第二节 动态数列 五、季节变动的测定与预测 （一）按月平均法 计算的一般步骤如下； 1．列表。将各年同月(季)的数值列在同一栏内； 2．将各年同月(季)数值加总，并求出月(季)平均数； 3．将所有月(季)数值加总，求出总的月(季)平均数； 4．求季节比率(或季节指数)S．I.，其计算公式为： S.I.=各月平均数/全期各月平均数*100％ 第二节 动态数列 例如，某种农副产品2007年-2010年的收购量如表2-24所示，试计算季节比率并预测2011年10月份和11月份收购量。 (1)计算各年同月平均数，如各年1月份的平均收购量为： 1月平均数=（80+90+100+110）/4=95（担） 其他依次类类推，求出各年1-12月份的平均数。 （2）计算全数列的各月总平均数。将数列中所有月份加以平均，如表2-24中共有48个月，将48个月的收购量加总再平均。即： 总平均数=14000/48=291.66667（担） 或总平均数=1166.6667/4=291.66667（担） （3）求季节比率。 1月份季节比率（%）=95/291.66667*100%=32.6% 2月份季节比率（%）=127.5/291.66667*100%=43.7% 其他依次类类推，求出各年1-12月份的季节比率。 五、季节变动的测定与预测 第二节 动态数列 五、季节变动的测定与预测 表2-24 某种农副产品2007-2010年的收购量 年月 2007 2008 2009 2010 合计 同月平均 季节比率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80 100 200 220 300 400 420 800 300 200 160 90 90 120 180 200 320 450 460 850 340 220 150 120 100 140 220 180 350 450 480 840 380 190 180 140 110 150 240 170 3