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信贷业务中客户经理与银行演化博弈分析 　　摘 要：本文在客户经理和银行仅具有有限理性的前提下，应用演化博弈理论对信贷业务中客户经理违规策略选择和银行强监控策略选择的互动进行了分析。结果显示：此博弈没有演化稳定策略，但银行可以通过合理的制度安排和激励机制，降低客户经理对银行实施强监控的心理预期和银行对客户经理强监控的阀值，用较小的监控强度就可以有效制止客户经理在信贷业务中的违规行为。 　　关键词：演化博弈；客户经理；信贷；演化稳定策略 　　中图分类号：F830.51 文献标识码：A 　　一、引言 　　客户经理是商业银行为了达到开拓市场、争取客户、规避风险、实现利润最大化而为客户配备的专职服务人员。客户经理的职责一般包括：①管理客户贷款（包括贷前审查以及贷后跟踪、回收等）；②负责所服务客户的存款；③负责客户的外汇业务，以及金融产品的推销；④提供咨询服务。在我国，由于银行业一度被少数大银行垄断，客户经理制度发展相对比较缓慢。随着金融制度的改革，出现了大量新兴的银行机构，银行业竞争加剧，传统的模式不再适应客户的需求。因此，90年代末各家商业银行纷纷实行客户经理制度 。 　　值得注意的，客户经理也是解决银行与客户间信息不对称的重要手段。比如在信贷关系中，客户对自身经营状况的了解比银行更清楚，而银行不可能掌握客户的全部真实信息。而实行“一对一”服务的客户经理则可以更加全面、真实的了解客户的各种信息。但是，随着客户经理制的实施，又产生了新的委托代理问题。客户经理在与客户开展业务时代表的是银行，在与银行内其他部门开展业务时代表的是客户，存在着典型的信息非对称。在我国，客户经理制度发展历史不算长，其应用过程中出现的道德风险问题是当前商业银行面临的重大挑战之一。学者对此问题进行了一定的研究：罗怀中认为客户经理在一定程度上垄断了客户的信息情况和金融资源，银行依赖于从客户经理那里获得信息。在当前激烈和约束机制不够完善的情况下，客户经理有机会利用自己所掌握私人信息优势，采取一些不能验证的行动，特别是当客户经理拥有部分业务审查权和决策权。卿放、熊燕认为在信息不对称条件下改革银行客户经理制度的要点是建立标准的客户经理业务流程、统一的客户信息管理系统 。赵延昇、樊厚认为客户经理道德风险成因可以分为社会环境因素、内部控制制度因素、个人因素，并提出相应的激励约束对策。吴龙龙、李莎阐述了客户经理制中委托代理问题的表现形式，并分析其形成的原因。 　　信贷业务是银行的主要业务之一，在以往引用博弈论研究信贷问题的论文中，一般都假设银行、客户经理、客户为完全理性，而且多从静态的角度分析。但笔者认为在信贷业务中客户经理和银行的策略选择都是人的决策行为，更符合有限理性的假设。而且是一个动态过程，因为博弈双方不会一开始就找到各自的稳定策略，无论客户经理和银行，都是经过长期的互相观察、互相模仿来决定自己的策略，而这些特征，都满足了演化博弈理论的基本假设。基于此原因，本文引用演化博弈论的分析方法，对于信贷业务中客户经理和银行的策略进行分析，并提出相应的建议。 　　二、基本假设 　　假设一 ：客户经理有两种策略可供选择：一种是违规操作，在此种情况下，客户经理为了维持与客户的关系并获得额外的收益，试图帮助部分“劣质”客户得到贷款。客户经理可以从当期业绩指标上升中获得收益，但是有可能使银行不良资产增加，一旦后期企业无法还款，客户经理将面临经济上或者职务上的处罚，银行也会面临本金的损失。另一种是尽职工作，在此种情况下，客户经理严格自律并认真审查客户贷款申请。银行有强监控和弱监控两种策略可选择。强监控可以发现并制止客户经理的利己行为，但会影响客户经理正常的工作并付出成本，弱监控不能发现客户经理的不尽职行为。 　　假设二：由于此博弈只涉及信贷业务，所以假设客户经理的薪酬由基本工资 和绩效 组成， 为正常情况下客户经理完成的贷款增量， 为客户经理的提成率（ 0）。当客户经理选择尽职时，他的薪酬收入为 。当客户经理违规操作且银行弱监控时，可以增加贷款增量△L，当期收入为 。客户经理违规操作的成本由二部分构成，第一部分是违规操作的基本成本 ，包括花费在此上的时间和精力。比如客户经理帮助某些大客户编造不实材料以帮助其获得贷款等，这部分成本与贷款增量 正相关，比例系数为 ；第二部分为事后一旦企业无法还款，客户经理受到的惩罚 。 是客户经理对企业无法还款概率的心理预期， 代表惩罚力度。如果客户无法还贷，银行的损失为 ， 为银行对违规操作取得贷款的企业无法还款概率的心理预期， 为本金损失的比例。银行强监控的成本 ，弱监控无需成本。可得支付矩阵为： 　　假设三：客户经理重视当期收益，具有“短视行为”的特征，主观上对企业无法还款概率的心理预期很小。所以有 ，即客户经理违规操作期望收益大于