二维随机变量(ξ ,η).ppt

为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例 若ξ 和η 独立,具有共同的概率密度 求Z=ξ +η的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 差的公式 积的公式 商的公式 例、设ξ与η独立同分布于U（0，a）， 求 ζ=ξ/η的概率密度函数 二、n个独立的标准正态变量在正交变换下的不变性 （略） 例、设ξ与η独立同分布，其共同的密度函数为 判断α=ξ+η与β=η是否相互独立 例 设(ξ ,η)的概率密度是 求 (1) c的值,（2）判断ξ和η是否相互独立 课堂练习 c =24/5 §3.5 多维随机变量函数的概率分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 我们先讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形. 当随机变量ξ 1, ξ 2, …,ξ n的联合分布已知时，如何求出它们的函数 ηi=gi(ξ 1, ξ 2, …,ξ n), i=1,2,…,m 的联合分布? 例 、设(ξ ,η)的联合分布列为 ξ η -1 2 -1 1 2 5/20 3/20 2/20 3/20 6/20 1/20 求，ζ1=ξη, ζ2=min(ξ ,η)的分布列 一、二维离散型随机变量函数的分布 例 若ξ 、η 独立，P(ξ =k)=ak , k=0,1,2,…, P(η=k)=bk , k=0,1,2,… ,求ζ=ξ +η的分布列. 解: =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立 性 此即离散型 卷积公式 r=0,1,2, … 解：依题意 例 若ξ 和η相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明ζ=ξ +η服从参数为 的泊松分布. 由卷积公式 i=0,1,2,… j=0,1,2,… 由卷积公式 即ζ服从参数为 的泊松分布. r =0,1，… 1)确定ζ=g(ξ,η)的值域； 2)分段计算 ζ 的分布函数 连续型：分布函数法 3) 二、二维连续型随机变量函数的分布 变量变换法 （详见下一节） 1、M=max (ξ ,η)及N=min(ξ ,η)的分布 设ξ ，η是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为Fξ (x )和Fη(y),我们来求M=max (ξ ,η)及N=min(ξ ,η)的分布函数. 三、次序统计量及其概率分布 又由于ξ 和η 相互独立,于是得到M=max (ξ ,η)的分布函数为: 即有 FM(z)= Fξ (z)Fη(z) FM(z)=P(M≤z) =P(ξ ≤z)P(η≤z) =P(ξ ≤z,η≤z) 由于M=max (ξ ,η)不大于z等价于ξ 和η都不大于z，故有 分析： P(M≤z)=P(ξ ≤z,η≤z) 类似地，可得N=min(ξ ,η)的分布函数是 下面进行推广 即有 FN(z)= 1-[1-Fξ (z)][1-Fη(z)] =1-P(ξ z,ηz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) =1- P(ξ z)P(ηz) 设ξ 1,…,ξ n是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 我们来求 M=max (ξ 1,…,ξ n)和N=min(ξ 1,…,ξ n)的分布函数. (i =1，…, n) 用与二维时完全类似的方法，可得 N=min(ξ 1,…,ξ n)的分布函数是 M=max (ξ 1,…,ξ n)的分布函数为: … … 特别，当ξ 1,…,ξ n相互独立且具有相同分布函数F(x )以及密度函数p(x)，有 (P143,定理5) FM(z)=[F(z)] n; pM(z)=n [F(z)] n-1p(z); FN(z)=1-[1-F(z)] n pN(z)=n [1-F(z)] n-1p(z); 需要指出的是，当ξ 1,…,ξ n相互独立且具有相同分布函数F(x )时, 常称 M=max (ξ 1,…,ξ n)，N=min(ξ 1,…,ξ n) 为极值 . 由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的意义和实用价值. 如图所示.设系统L由两个相互独立的子系统L1 ,L2联接而成,联接的方式分别为: (1)串联. (2)并联. 例 解: 设L1,L2的寿