计量经济学ECONOMETRICS-42序列相关性含矩阵处理.ppt

smpl 1978 2001 fetch m gdp group mygrp m gdp 以群打开 vector xvec = gdp 生成向量 matrix xmat = mygrp 生成矩阵 matrix ymat =@transpose(xmat) 矩阵转置 matrix zmat=ymat*xmat 矩阵相乘 matrix vmat=@inverse(zmat) 求逆 例4.2.1 2、广义差分法 广义差分法是将原模型变换为满足OLS法的差分模型，再进行OLS估计。 如果原模型 存在 可以将原模型变换为: 该模型为广义差分模型，不存在序列相关问题。可进行OLS估计。 注意： 广义差分法就是上述广义最小二乘法，但是却损失了部分样本观测值。 如：一阶序列相关的情况下,广义差分是估计 这相当于 去掉第一行后左乘原模型Y=X?+ ? 。即运用了GLS法，但第一次观测值被排除了。 3、随机误差项相关系数的估计 应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数?1, ?2, … , ?L 。 实际上，人们并不知道它们的具体数值，所以必须首先对它们进行估计。 常用的估计方法有： 科克伦-奥科特（Cochrane-Orcutt）迭代法。