《金融期货与期权实验》教学大纲.docVIP

《金融期货与期权》实验 教学大纲 财政金融学院投资与保险系 2011年2月 《金融期货与期权》实验教学大纲 一、课程代码 二、课程名称 （1）中文名： 金融期货与期权 （2）英文名： Option and Futures 三、课程管理院（系）及教研室　 　重庆工商大学财政金融学院投资与保险系 四、大纲说明 适用专业、层次 金融学、保险学、投资学等本科专业 学时与学分数 16学时　0.5学分 课程的性质、目的与任务 （1）课程的性质 金融期货与期权实验是投资学专业的一门专业选修实验课程，是对《金融期货与期权》课程的理论知识的验证和运用。本实验课程的开设安排在专业主干课《证券投资分析实验》之后，是证券投资理论和方法在期货上的自然拓展，体现了专业实验教学体系的连续性；同时，本实验课程的开设有助于学生掌握期货交易和投资的特殊实践技能，体现了专业实验教学体系的全面性。 （2）课程的教学目的 通过本实验课程的教学，使学生加深对《金融期货与期权》课程中基本概念、基本方法和基本原理的认识，熟悉期货交易流程，掌握期货基本交易策略。在此基础上理论联系实际，独立展开分析，适当运用期货，取得特定的经济效果。 （3）课程的基本要求 通过期货模拟交易，熟悉期货交易的流程；熟练掌握期货投资的基本分析和技术分析方法，并结合所学投资、金融知识设计期货套利交易方案、期货套期保值方案和编制期货的投资计划；在实验中根据实验资料认真按步骤完成各项实验，在实验后尽快按要求写出书面实验报告。 先行、后续课程 先行课：金融学、金融市场学、证券投资分析 后续课：金融工程学、证券投资组合与管理； 考试方式与成绩评定 考试方式：笔试（闭卷、开卷）、小论文、随堂测验、口试辩论； 成绩评定：流水阅卷、任课教师阅卷； 五、纲目 实验一：掌握权证的发行、上市与交易。掌握金融期货、金融期货合约的定义；掌握金融期权的定义和特征；掌握；掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度；掌握金融期货合约的主要类别；掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别；实验：模拟交易 金融期权的主要功能 [教学重点与难点] 分析行情，做出买入卖出的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等项）操作。掌握境外金融期货合约的主流品种和交易规则掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则；分析行情，做出买入卖出的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等项）操作掌握金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类；掌握金融期权的主要功能。实验：交易基本分析 做出买入卖出的交易决策，并验证其正确性掌握金融期货的套期保值功能、价格发现功能、投机功能、套利功能。分析“基本”行情； 做出买入卖出的交易决策，并验证其正确性。 、权证　　（一）权证的分类1.按基础资产分类分为：股权权证、债权类权证以及其他权证。2.按基础资产的来源分类分为：认股权证和备兑权证。3.按持有人权利分类分为：认购权证和认沽权证。　　4.按行权的时间分类分为：美式权证、欧式权证、百慕大式权证等类别。　　5.按权证的内在价值分类分为：平价权证、价内权证和价外权证。　　（二） 权证的要素1.权证类别2.标的3.行权价格4.存续时间5.行权日期　　6.行权结算方式7.行权比例（三）权证发行、上市与交易实验：交易技术分析 做出买入卖出的交易决策，并验证其正确性分析外汇“技术”行情； 做出买入卖出外汇的交易决策，并验证其正确性。 股权类期权利率期权货币期权金融期货合约期权互换期权期权期权期权期权 八、考核方式与成绩评定标准 考核方式：按要求完成实验并提交实验报告。 成绩评定：按优、良、中、及格、不及格五个级别评定。 成绩评定标准，主要参考以下方面情况： （1）实验态度是否端正、认真； （2）实验过程的合理性； （3）实验结果的准确性； （4）实验资料形成的规范性； （5）实验报告提交的及时性； （6）对实验思考题的解答情况。 九、本教学大纲的使用说明 本教学大纲主要适用于金融学专业。 - 1 -