信贷风险系统与IT实践中文版43.ppt

RBS UK Corporate Bank 议程 目标 提供在巴塞尔新资本协议实施后，德勤关于信贷风险职能的看法与展望以及如何在巴塞尔新资本协议的实施中提升该职能 讨论充分利用巴塞尔新资本协议投资所需要的关键能力 清晰地阐述在市场上正在发生的新变化 以实例来论证操作模型的杠杆作用能够加强业务带来的价值，提高效率并进一步发展信贷风险管理能力 批发银行市场. 介绍. 介绍. 风险管理系统覆盖的功能 批发银行面临的挑战 信贷风险管理驱动 巴塞尔新资本协议的遵循和超越 以风险为基础的信贷决策 巴塞尔新资本协议的遵循和超越先进的信贷风险管理 巴塞尔新资本协议的遵循和超越 组合管理层面方法 巴塞尔新资本协议的遵循和超越风险职能的角色变更 信贷风险操作模型框架层次化结构模型 信贷风险操作模型框架 综述 信贷风险操作模型框架客户关系管理 信贷风险操作模型框架信贷流程和监控 信贷风险操作模型框架 数据管理 信贷风险操作模型框架风险情报信息管理 信贷风险操作模型框架风险情报信息管理 信贷风险操作模型框架治理, 组织和框架 信贷风险操作模型框架流程和架构 信贷风险操作模型框架人力和资源 批发银行 未来展望 Introduction. 批发银行. 零售信贷风险系统 现状描述 零售信贷风险系统 未来愿景 零售信贷风险基础架构 1、账户申请和受理 零售信贷风险基础结构2、主机系统和账户管理 零售信用风险基础结构3、赊账管理 零售信贷风险基础架构 零售主机系统 零售信贷风险系统风险系统（赊账管理） 零售信用基础架构风险系统（反欺诈管理） 零售信贷风险基础架构第三方和政府机构 零售信贷风险基础架构 第三方和政府机构 关键步骤创建愿景 在巴塞尔新资本协议环境下定义银行内的组织、功能、技术范围 对目前存在问题和当前情况评估达成一致 发展这种革新的高层次愿景，包括各种目标结果，同时了解目前能力下的愿望和差距 从上至下的一致和接受高管层相关业务的意见 附件. 战略业务单元层面 集团层面 风险模型定义 资源管理系统 计量和统计数据 资源管理系统数据 模型验证数据 批发银行报告数据存储 (via 1.3 DWS ETL) 集团加权风险资产审核及面对挑战 零售银行数据 Store (via 2.2 DWS ETL) BASELII报告 BIW 参考数据管理 核对 报告引擎 压力测试模块 集团压力测试及报表 压力测试输出汇总 业务数据存储 汇总风险数据存储 核对 核对 参考数据 调整 数据查询及管理 报告工具 相关数据核对及调整 业务核对及调整 延迟的业务审批 (T+6), 战略业务单元的数据调整 调整 *某些 DWS 功能无保存空间 到集团层面 核对经济资本和总帐 向战略单元发送管理层已调整数据信息 风险模型 风险和财务数据的共同来源 资源管理单元核对 一般数据定义 用于财务和风险管理的一般数据 核对和调整的一般方法 业务风险加权资本 脚本上传 集团层面视角是新的架构和模式，而战略业务层面视角也是目前存在的另一个模式，系统和数据存储意味着对战略业务单元是更复杂的需求，例如SarBOX,IAS 等软件 需要克服政策方面对风险和财务系统链接的阻碍才可将二者核对 二者共用的混合解决方案可能可克服零售部门的战略业务单元层需要传送数据并对管理层负责和公司业务战略业务单元希望保留数据自主性且 仅将数据传送并对小部分集团负责的冲突 AIRB模型主要用于决定对资源管理系统的需求，例如，核对，压力测试，加权风险资产回报 业务需要一致性的视角来提供解决方案。例如 可审计的，并行的，无报表的是什么 说明解决方案 潜在问题 技术架构 数据获取 数据存储 数据汇总 ? BIS 2 Regulatory Returns ? BIS 1 Regulatory Returns ? ? Statutory Reporting - Phoenix / MO Data Mart Financial Spreading Frontsheet Generation Model Server Credit Monitor Simple Phoenix Application ? ? RWA Calculator Ref. Data TDB Validation Server Credit Financial Reporting GCIS2 Credit Reporting Excess Mgmt. Transaction Data EPE Calculator, Alpha M Calc Traded Credit Risk Domain ? ? ? Regulator