第章时间序列截面数据模型精选资料.pptVIP

§21.6 Pool方程视图和过程 估计出Pool方程后，可以按下述方法检验输出结果： 1. 表达式 选择View/Representations检查输出。EViews把Pool估计成一个方程的系统，每个截面成员一个方程。 * 2. 估计输出 View/Estimation Output选项会改变合并估计结果的输出形式。 像其他估计对象一样，可通过选择View/Coef Covariance Matrix来检查系数协方差矩阵的估计。 3. 检验 EViews可以进行Pool方程估计参数的系数检验。选择View/Wald Coefficient tests…并输入要检验的限制条件。 4. 残差 选择View/Residuals/Table或View/Residuals/Graph可把残差表示成表格形式或图形形式。EViews会显示每个截面方程的残差。残差命名形式为基本名RES后跟截面识别名。如果想用这些名称存储残差序列，选择Procs/Make Resids。 * 5. 残差协方差/相关性 可以检查估计残差的同步协方差矩阵和相关矩阵。选择View/Residual, 然后选择Correlation Matrix或Covariance Matrix查看矩阵。 6. 预测 要使用Pool方程进行预测必须先建立一个模型。选择Procs/Make Model建立一个包括所有估计系数的未命名模型对象。模型可以根据需要进行编辑。求解模型能对每个截面成员的因变量进行预测。详情见第23章。 * 7. 用Pool创建系统 可能有些复杂的时间序列/截面数据方程不能用Pool对象进行估计。要使用更多的估计方法，如二阶段最小二乘法，三阶段最小二乘法，GMM，或使用任意系数限制，需要用Pool对象创建一个系统对象。可以用一个已估计的Pool创建系统，也可以提供信息从Pool生成系统。系统对象可进一步使用高级技术进行估计。 选择Procs/Make System…，填写对话框。像前面一样输入因变量，规定截距，填写共同系数和截面特定系数变量。还可以填入工具变量。在每个方程中普通变量可作为工具变量，Pool变量会在对应截面方程中把截面特定变量作为工具变量： * * 单击“OK”后，建立一个未命名的系统对象； I_GM = C(8) + C(1)*F_GM + C(2)*S_GM + C(3)*I_GM(-1) @ I_GM(-1) F_GM(-1) S_GM(-1) ?I_CH = C(9) + C(1)*F_CH + C(2)*S_CH + C(4)*I_CH(-1) @ I_CH(-1) F_CH(-1) S_CH(-1) I_GE = C(10) + C(1)*F_GE + C(2)*S_GE + C(5)*I_GE(-1) @ I_GE(-1) F_GE(-1) S_GE(-1) ?I_WE = C(11) + C(1)*F_WE + C(2)*S_WE + C(6)*I_WE(-1) @ I_WE(-1) F_WE(-1) S_WE(-1) ?I_US = C(12) + C(1)*F_US + C(2)*S_US + C(7)*I_US(-1) @ I_US(-1) F_US(-1) S_US(-1) * §10.5.2 如何估计Pool方程 单击Pool工具栏的Estimate选项打开如下对话框： * 1. 因变量 在因变量对话框中输入Pool变量或Pool变量表达式。 2. 样本 在右上角的编辑窗口中输入样本说明。样本的缺省值是各截面成员中的最大样本值。如果得不到某时期截面成员的解释变量或因变量的值，那么此观测值会被排除掉。 复选框Balanced Sample说明在各截面成员间进行数据排除。只要某一时期数据对任何一个截面成员无效，此时期就被排除。这种排除保证得到的样本区间对所有截面成员都是有效的。 如果某截面成员的所有观测值都没有，那么Pool在进行估计时就排除这个截面成员。同时EViews会在输出中告诉漏掉的截面成员。 * 3. 解释变量 在两个编辑框中输入解释变量。 (1