银行掉期外汇买业务介绍.ppt

一、产品定义 “外汇掉存通”，是指在客户符合国家外汇管理政策的前提下，为客户提供的一种组合型汇率风险管理产品。产品由一笔欧元/美元的外汇掉期+一笔欧元存款组合而成。 掉期外汇买卖(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以一定数量货币A按照一定汇率（一般为市场汇率）交换货币B，并在未来约定日期以约定价格用货币B反向交换同样数量的货币A。 掉期外汇买卖属于外汇交易业务的一种，根据交易币种、交易期限的不同可灵活组合。 二、目标客户 该组合产品主要针对有美元存款的优质国际业务客户群体，单笔金额需要超过300万美元，均可作为目标客户。 三、申办流程 （一）客户评估 使用《客户评估表》，对首次办理掉期外汇买卖的客户进行适合度的评估，评估有效期最长为一年（含），一年后必须重评。 （二）签定协议 凡向我行申请办理掉期外汇买卖的客户，应与我行签定统一格式的《代客风险管理业务协议》,并提交《有权签字人授权书》，签字和盖章应当合法有效(均需由有权人签字并加盖单位公章及骑缝章)。 三、申办流程 （三）风险揭示与客户确认 我行向客户提供《中国工商银行法人客户金融衍生业务风险提示函》，客户阅读后签字确认完全理解交易条款及其潜在风险。 （四）接受委托 客户提交《货币掉期交易业务委托书》（内容完整、正确），并落实相应的信用风险管理措施。签字和盖章应当合法有效(由有权人签字并加盖单位公章或财务章及骑缝章) 三、申办流程 （五）内部交易 逐级向上级行委托，总行接受分行委托，完成掉期外汇买卖交易后，应将交易的主要内容款以交易证实书方式通知分行。 （六）出具证实书 分行收到总行交易证实书后，应尽快将交易的主要内容另制一份证实书通知客户并由客户签字确认。 （七）发放贸易融资 办理存款质押手续，按有关规定向客户发放美元贸易融资。 四、特别提示 贸易融资到期日、定期存款到期日与掉期外汇买卖交割日相匹配。 掉期外汇交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损失。 五、外汇掉存通案例 外汇掉存通的基本应用 前提条件：客户有美元存款 （1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ；