国际金融实务10章 金融机构风险管理.pptVIP

第一节 信用风险衡量与管理 5C信用评级法 第二节 流动性衡量与风险管理 第三节 利率风险分析与管理 （一）选择有利的利率形式 第四节 汇率风险分析与管理 （一）各种限额控制 第五节 操作风险衡量与管理 （一）制度建设 * * 第十章 金融机构风险管理 第一节 信用风险衡量与管理 第二节 流动性衡量与风险管理 第三节 利率风险分析与管理 第四节 汇率风险分析与管理 第五节 操作风险衡量与管理 在传统业务（或称表内业务）中，信用风险表现为借款人未能按贷款合同要求偿还贷款；在现代银行业务（或称表外业务）中，信用风险表现为同商业银行订立金融合约的对方未能按合约要求付出对价。 一、信用风险衡量 品德（Character） 还款能力（Capacity） 资本（Capital） 抵押（Collateral） 环境（Condition） 信用度量制 (Creditmetrics) 该模型对具有不同特征的贷款组合计算出银行可承受的亏损额，以及相应的资本准备。 二、信用风险管理 （一）基本抵押原则 （二）违约事件与保证契约 （三）资产证券化 银行需要运用其资金的流动性来满足客户提取存款及发放贷款的需求。贷款需求的多样性和存款流的不确定性决定了银行对于流动性资金的需求。 一、流动性衡量 （一）静态流动性衡量 （二）动态流动性衡量 现金流方法 大额负债依赖性 核心存款对总资产的比率 短期流动性需求 长期流动性需求 二、流动性风险管理 （一）流动性来源 （二）流动性来源与流动性需求的搭配 传统的流动性来源：短期资产和拆入的存款。 创新的流动性来源：承销标准化贷款 、贷款证券化 、买入中长期证券 、利用资本市场 。 需要流动性的目的 参与货币市场 利率变动会对经济主体的收入或净资产价值产生不利影响，由此产生利率风险。 一、利率风险衡量 （一）缺口分析 将银行各个生息资产和有息负债项目按照它们重新定价的日期分成不同的时间段，以此确定银行在每一个时间段里究竟是有较多的资产还是有较多的负债需要重新设定利率。 （二）持续期（Duration） 对资产负债到期现金流的现值进行加权平均后，与该资产负债价格的比例，故也称加权平均收回期。 二、利率风险管理 （二）订立特别条款 （三）缺口管理 （四）远期利率协议 （五）利率互换 由于各国使用的货币不同，加上国际间汇率频繁波动，给外汇持有者或使用外汇者带来不确定性，即带来汇率风险。 一、汇率风险分析 外汇净头寸： NET＝[A(FX)－L(FX)]+NTP(FX) 式（10.4） 汇率变动带来的外汇净头寸价值变化： △V＝NET×[S(t)－S(t－1)] 式（10.5） 二、汇率风险管理 （二）表内套期保值 （四）货币互换 （三）远期外汇合同 操作性风险是一系列不确定因素，与因内部系统和操作流程的不充分或错误、人员及外部因素而造成的直接或间接损失有关。 一、操作风险衡量 （一）基本指标法 （二）标准法 （三）另一种形式的标准法 （四）高级计量法 （五）局部使用 （六）操作风险在险价值 二、操作风险管理 （二）自我评估和风险管理层评估 （三）整合的操作风险 * *