二次锥计划的算法研究并分析.pdf

摘 要 二次锥规划是一类十分重要的非光滑凸规划问题．它是在有限个二次锥的 笛卡儿乘积的仿射子空间的交集上极小化或极大化一个线性函数．许多数学问 题都可转化成二次锥规划求解，如线性规划和凸二次规划等．由于其在工程、 控制、金融等领域的广泛应用，近年来二次锥规划问题备受关注． 本文主要研究了二次锥规划的一些不可行内点算法和光滑方法，并探讨了 二次锥互补函数的几种光滑函数及其性质．具体内容如下： 1．为了克服内点算法中要求初始点严格可行这一缺点，提出二次锥规划的 三种不可行内点算法一原对偶不可行内点算法、基于价值函数的不可行内点 法和预估校正不可行内点算法．不可行内点算法不要求初始点及其迭代点的可 行性，只要它们位于中心路径的某个不可行邻域内即可．通过恰当选取步长， 证明了不可行内点算法是全局收敛的多项式时间算法． 2．将线性规划中求解搜索方向的非精确技巧引入到二次锥规划，给出求解 二次锥规划的三种非精确不可行内点算法．算法允许运用非精确搜索方向，且 不要求初始点和迭代点位于严格可行解集内．非精确搜索方向在计算时可以有 适度的误差，特别当求解大规模二次锥规划问题时可节省计算时间和内存．同 时证明了这三种算法的全局收敛性． 函数的一些性质；提出两种新的向量值函数，讨论其利普希茨连续、强半光滑 和可微性质，给出其雅可比公式，并证明它们分别是最小值函数的光滑函数和 及收敛性分析中起到重要作用． 4．提出二次锥规划的五种带光滑参数的光滑牛顿法．基于最小值函数或 法求解该方程组的扰动，且在迭代过程中恰当选取光滑参数，从而得到二次锥 规划问题的最优解．算法对初始点的选取没有任何限制且是全局收敛的． 5．给出二次锥规划的五种带光滑变量的光滑牛顿法并证明了其全局收敛 性．基于二次锥互补函数的光滑函数构造一个等价于最优性条件的非线性方程 组，该方程组不含任何显式的不等式约束，如z∈Ks∈K或z∈Ko，8∈Ko． 然后用牛顿法求解这一非线性方程组，得到二次锥规划问题的最优解．这五种 算法都将光滑函数中的参数视作变量，因而每一步迭代只需求解一个线性方程 组，并进行一次线性搜索．算法对初始点的选取都没有任何限制，且其收敛性 分析不依赖一致非奇异假设． 关键词：二次锥规划不可行内点算法非精确搜索方向光滑函数光滑 方法 ABSTRACT Second-ordercone oneofthe non- programming(SOCP)isimportant smoothconvex SOCP istomini- programmingproblems．The problem mizeormaximizealinear functionovertheintersectionofanaffine space withthe Cartesianofafinitenumberofsecond—order product cones．Many mathematicalcanbeformulatedasSOCP problems problems，e．g．，linear quadratic attentionhas programming，convexprogramming．Recentlygreat been to ithasa of suchas SOCP，since paid varietyapplications