决策理论与方法-第二讲.pptVIP

决策理论与方法 第二讲 统计决策理论 主要内容 一、严格不确定型决策问题的决策准则 二、风险型决策问题的决策准则 三、贝叶斯定理与贝叶斯分析 引言 1. 决策问题的表格表示——决策表 决策问题可以用表格表示，这种表格叫做决策表，也叫决策矩阵。如果决策问题的后果是用损失表示的，亦可称作损失矩阵。 无论决策问题的后果xij是什么形式，我们都假设决策人能够用上一章介绍的实值效用函数u（或价值函数v）来评价xij。决策表只适用于表示没有观察值的决策问题——无数据问题。 引言 2．决策问题的分类 ⑴ 确定型决策问题 确定型决策问题的特点是决策人在进行选择之前了解真实的自然状态，即他可以确切地知道各种行动的后果。这类问题的求解纯属运筹学中的优化问题。 ⑵ 严格不确定型问题 决策人只能知道有哪些自然状态可能出现，他无法以任何方式量化这种不确定性，即他只能给出各种可能状态的列表，而对各种状态出现的可能性的大小一无所知，各种自然状态出现的概率无法估计。 ⑶ 风险型决策（重点） 这一类决策问题中，决策人虽然无法确知将来的真实自然状态，但他不仅能给出各种可能出现的自然状态 ，还可以给出各种状态出现的概率，通过设定概率分布 来量化不确定性。 一、严格不确定型决策问题的决策规则 四种主要决策准则 （1）悲观准则 亦称极小化极大准则，是Wald(1950)提出的。基本思想：使得可能出现的最大的损失最小化，即： 采用该原则者极端保守, 是悲观主义者, 认为老天总跟自己作对，总是假设会发生最糟的情况并且被自己遇上。 一、严格不确定型决策问题的决策规则 （2）乐观系数法 与Wald 的悲观主义方法相对立，形成一种乐观主义的准则：只考虑行动各种可能的后果中最好的（即损失最小的）后果，使损失极小化极小 ，即： Hurwicz(1951)提出一种折衷：决策人应根据这两种准则的加权平均值来排列行动的优劣次序，其中的权称为乐观系数，即： 一、严格不确定型决策问题的决策规则 （3）后悔值极小化极大 Savage(1951)定义了一个后果的后悔值 ，用由 构成的后悔值表取代由 构成的决策表，再用Wald的悲观主义方法求解。使得可能的最大后悔值最小化，即： 一、严格不确定型决策问题的决策规则 （4）等概率准则 Laplace于1825年指出：对真实的自然状态一无所知“等价于”所有自然状态具有相同的概率，该准则认为选择一种行动使损失的平均值极小化 ，即： 一、严格不确定型决策问题的决策规则 四种决策准则的比较 解决问题的思路完全不同，但是孤立地看，每种准则都有一定的道理。 示例： 一、严格不确定型决策问题的决策规则 理想的决策规则应当具备的几种性质 1．完全序 (公理4.1 完全的优劣次序) 2．标号无关性 (公理4.2标号无关性) 3. 标度无关性 (公理4.3决策结果的标度无关性) 4．强优势原则 (公理4.4强优势原则) 5．无关方案独立性 (公理4.5无关方案独立性) 一、严格不确定型决策问题的决策规则 理想的决策规则应当具备的几种性质 6．同一状态下各后果值加常数的无关性 (公理4.6某行中各元素加常数的无关性) 7．某一行动的各种后果排列次序的无关性 (公理4.7某一行动的各种后果排列次序的无关性) 8．某种状态下各种后果所在行复制的无关性 (公理4.8某种状态下各种后果所在行复制的无关性) 一、严格不确定型决策问题的决策规则 没有哪种决策准则能满足上述8条规则(或上述公理)。 现实中的决策问题都不可能是真正的严格不确定性的。于是我们要连同严格不确定性的概念一起抛弃公理7和8，后面的研究将集中于风险型决策。 二、风险型决策问题的决策准则 风险型决策问题的特点：决策人虽然无法确知将来的真实自然状态，但他不仅能给出各种可能出现的自然状态 还可以给出各种状态出现的可能性，通过设定各种状态的（主观）概率 来量化不确定性。