马尔可夫链蒙特卡罗算法并分析.pdfVIP

摘要 本文在对MCMC算法的起源，应用以及其相关的基本问题(随机样本生 成法。静态MonteCarlo算法)做了介绍后。一方面讨论了MCMC算法的构造 方法，另—方面讨论了Markov链的定性收敛和定量收敛，并用耦合构造的方 法证明了其中的一些结论，得到了若干有意义的的结果． 本文第—部分介绍了MCMC算法的起源及应用范围，讨论了若干种随机 样本生成法和静态MonteCarlo算法，第二部分介绍了MCMC算法的构造方 几种方法，包括定量收敛和定性收敛．第四部分着重讨论了Markov链定量收 敛的—个推广的结论及证明，得出了若干结果，具有较好的理论及现实指导意 义． 收敛，耦合构造． Abstract This variousresultsaboutMarkovChainsMonteCarlo papersurveys ulgo- rithms．It withanintroductiontoMarkovChainMonte al- bcgined Carlo(MCMCl for motivationandcontextthe the followingtheory．Then， gorithms，whichprovided themflficientconditionsfor anduniform were geometric ergodicitypresented，alonged of to obtained with boundsontherate stationarity,We quantitative convergence some results． important andcontextof Thefirst ofthis introductedthemotivation MCMC， part paper discussed andclassicalMonteCarlo 8eo． some samplealgorithms algorithms．The ond introductedthe ofMCMC third dis- part constructingalgorithms．Thepart cussedsomemethordaboutMarkovChain times．Thelast discussed convergence part the the construe- usingcoupling quantitativeconvergencerates，provedconvergence obtainedsome results． tions，and important Words： Monte Markov