第七章远期外汇交易ppt0.pptVIP

择期汇率的确定2: 当银行买入择期外汇时,若远期外汇升水,则银行要求汇率接近择期期限开始时的汇率; 若远期外汇贴水 ,则银行要求汇率接近择期期限结束时的汇率. D B C A * 假如某年4月6日的汇率表为： GBP/USD USD/JPY USD/HKD 起算日 即期汇率 1.5810/90 124.75/85 7.7747/7.7847 4.6 1个月 1.5141/54 124.15/28 7.7756/7.7864 5.6 2个月 1.5100/13 123.60/75 7.7762/7.7875 6.6 3个月 1.5055/71 123.10/24 7.7780/7.7885 7.6 课堂练习：根据上面汇率表回答问题: * 1 : 客户用英镑向银行购买期限为5月6日-- 6月6日的择期美元,银行应采用哪个汇率? 2 : 客户用美元向银行购买期限为5月6日-- 7月6日的择期日元,银行应采用哪个汇率