分析之前的时间序列资料处理-政治大学.DOCVIP

PAGE 11國立政治大學財政系碩士班計量經濟學時間序列分析與統計軟體簡介2011/12/14Topic 1資料蒐集相關總體或財務資料網站總體資料: 中央銀行網站: HYPERLINK .tw/ .tw/ (台灣貨幣、物價、利率、匯率等相 關數據) 經濟部網站: HYPERLINK .tw/ .tw/ (台灣總體經濟相關數據) 國貿局網站: HYPERLINK .tw/ .tw/ (台灣進出口相關數據) 主計處網站: HYPERLINK .tw/ .tw/ (台灣總體經濟相關數據) 台灣經濟新報資料庫 (TEJ) (政大圖書館電子資料庫，非單機版，但限在校 園使用) AREMOS 資料庫單機版(政大總圖，須事先預約) 中研院學術調查資料庫: HYPERLINK .tw/ .tw/ (包含了華人動態資料 庫、台灣教育長期追蹤資料庫…，但須申請成為會員才可下載相關資料) 財務資料: 台灣經濟新報資料庫 (TEJ) (政大圖書館電子資料庫，非單機版，但限在校 園使用) 台灣經濟新報資料庫單機版 (政大商圖，須事先預約) DataStream資料庫單機版(政大商圖，須事先預約)整理data至乾淨將缺漏值(missing data)移除，確保資料樣本在我們關注的某段期間之內中沒有缺漏值資料，以利我們進行之後的估計。3. 例子 搜集台灣實質GDP季資料 (real GDP of Taiwan)，我們可以利用台灣經濟新報資 料庫獲得。獲得資料步驟如下: (1) 進入學校圖書館網頁，點進電子資料庫，找到台灣經濟新報資料庫! (2) 若同學從未使用過此資料庫，會建議同學安裝JAVA以利讀取資料庫相關 資料。 (3) 經濟新報資料庫畫面如下: (4) 點擊台灣台經資料庫，再點擊TEJ Profile，進入總體經濟。 (5) 進入總體經濟後，同學可以發現各國總體資料，找尋台灣實質GDP將 其複製貼製Excel或記事本即可儲存相關資料!!Topic 2資料整理與分析本章以Eviews軟體為基本軟體，教授時間資料相關處理程序。繪圖將上述所得之台灣實質GDP季資料輸入Eviews中，畫出real GDP 的時間趨勢圖，點擊Quick，進入Graph，再點擊line graph，即可得出! 相關步驟如下: 資料性質判斷2.1 圖形描繪出之後，我們必須判斷資料本身為定態(stationary)或非定態 (nonstationary)時間序列資料! 基本上，若資料為定態資料，則我們可以直接 進行迴歸估計，但若是資料為非定態資料時，直接進行迴歸估計會產生虛假 迴歸 (Spurious Problem)，造成估計錯誤的情況發生。大約80%的總體時間序 列資料多有非定態性質，造成資料本身有非定態性質的可能原因為趨勢項或 單根(unit root)的存在，因此若我們確定資料呈現非定態性質是來自於趨勢 項，則去除趨勢項即可確保資料回復穩定，若我們確定非定態性質來自於單 根，則我們必須進行一階差分(first difference)才能確保資料為穩定，如此才可 以進行之後的估計推論。A.判斷是否有固定趨勢：time trend （有的話，去除time trend）一次趨勢:trend二次趨勢:trend, QUOTE 相關步驟如下: (1)對相關時間序列資料進行固定趨勢模型估計(2)得出相關估計結果，再對殘差進行檢定。B.Unit Root Test造成不穩定性質的另外一個因素為資料具有單根性質，我們可以利用Eviews內建的ADF test進行相關檢定，其虛無假設如下: QUOTE :有單根 檢定相關步驟如下: (1)點擊Quick，進入Series Statisitics，點選Unit Root Test。 (2)點選所需要的單根檢定，如ADF TEST(3) 執行檢定可得出相關結果，若Reject QUOTE (沒單根),p-value很小，則表示資料 為穩定性質(不具有單根)，反之，資料具單根性質，因此必須將資料進行一 階差分轉換成穩定時間序列資料。2.2 資料具季節性 若我們關注的資料變數有季節性問題，則我們必須對相關資料進行季節性調 整，同學亦可利用Eviews所內建的季節性調整工具對資料進行調整!!步驟如 下:點集資料，進入資料視窗後，點擊Proc，再點選Seasonal Adjustment，選取 所想要的季節性調整工具，如X11、Census X12等。3. 如何將資料轉換成穩定時間序列