2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）时限.DOC

2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）时限：120分钟一. 单项选择题（共90题，每小题0. 5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选. 错选均不得分。1．下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险. 政治风险. 社会风险. 自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险. 市场风险. 操作风险. 流动性风险. 国家风险. 声誉风险. 法律风险以及战略风险八大类2. 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A．预期损失B．非预期损失 C．灾难性损失D．经济损失3. ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（ ）。A. 流动资产÷总资产B. 流动资产÷流动负债C. （流动资产-流动负债）÷总资产D. 流动负债÷总资产4. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。 A. 最高债务承受能力 B. 最低债务承受能力 C. 平均债务承受能力 D. 以上均不对 5. 某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类. 次级类. 可疑类. 损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（ ）。A. 为6. 0%B. 为8. O%C. 为8. 5%D. 因数据不足无法计算6. 假设某商业银行当前账户中有1年期. 利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。 A. 3% B. 4% C. 5% D. 8% 7. 在法人客户评级模型中，Riskcalc模型（ ）。A. 不适用于非上市公司B. 运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8. 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（ ）为3%。 A．违约概率 B．违约频率 C．不良债项余额在所有债项余额的占比 D．违约损失率 9. Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。A. 流动资产÷流动负债B. 流动资产÷总资产C. （流动资产一流动负债）÷总资产D. 流动负债÷总资产10. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。 A. 不变 B. 高 C. 低 D. 无法判断 11. 下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。A. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C. 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在12. 下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法13. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（ ）。 A. 两者所要达到的目标不同 B. 随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失 C. 资产分类的监管标准是直接面向风险管理的 D. 资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构. 基础信息支持 14. 甲. 乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。A. 风险补偿 B. 风险转移 C. 风险分散 D. 风险对冲15. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（ ）两类。 A．风险等级限额和行业限额 B．授信集中度限额和总体组合限额 C．行业限额和集团限额 D．行业限额和产品限额 16. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D. 短