系统交易的策略相关介绍.docxVIP

EST组合交易网站： EST投资报告EST组合交易网站： 6 - PAGE 系统交易策略相关介绍目录系统交易策略之一…………………………………………………………………………1系统交易策略之二…………………………………………………………………………4系统交易策略之三…………………………………………………………………………6系统交易策略之四…………………………………………………………………………7系统交易策略之五…………………………………………………………………………8系统交易策略之六…………………………………………………………………………10系统交易策略之一在交易中，基本面分析以及技术面分析占了绝大部分，而且在未来一段时间，这个形势应该会持续下去。但近年来有一种交易模式正在迅猛地增加，被称为“系统交易”。在这个News Letter当中，我们将分几次来介绍系统交易的具体攻略。而且内容非常简单，连猴子都听得懂…通过电子杂志认识我的人，大多不清楚我“在EST投资研究会所进行的活动”，有时会发邮件问我“您也做系统交易吗? ”其实我是以系统交易为主的＾＾；我在市场上投入的投资资金大部分都是用“系统交易来运作”。感觉交易只占整体的20%左右而已。因为系统交易确实是“只要掌握方法就轻松无比的投资方式”。今天通过这个News Letter，我想从我个人角度来介绍关于系统交易的一些见解。跟普通的系统交易的定义可能会大有不同……请做好心理准备＾＾；有些人可能还不知道系统交易，或者没有实际做过，所以首先我想谈谈“系统交易到底是什么？”这个较基本的问题。系统交易是指，制定好相关规则后，不能夹杂任何感情因素，只是按照规则机械性地进行交易的行为。为了提高这个规则的准确度，有时也会使用几个指标（RSI或MACD等）进行筛选过滤。按照通过层层过滤得出的交易信号进行开仓，之后按照定好的规则持仓和平仓。这里绝对不存在“因行情不同而改变规则”的情况。也就是说不管周围提出什么意见，比如说就算是“一流分析师说这个品种会上涨！”，如果按自己的规则得出的信号是卖出的话，也不能动摇自己，必须机械性地卖出。这就是系统交易。在这里，可能有人会觉得奇怪，“为什么不能根据行情、或者根据自己的经验而改变规则呢？”“理由其实非常重要”，因为，感觉交易的交易者，刚刚开始系统交易的时候，几乎都有一个相同的烦恼，就是“无法遵守规则（做不到机械性的买卖）……”已经做开系统交易的交易者也是一样，一旦不赚钱，或者连续赔了几次之后……就开始犹豫“是不是应该改变规则？会不会还有更好的规则？”，较终陷入不能遵守规则的状况。为了避免这些烦恼，就必须彻底地理解刚才提到的那个问题“为什么不能根据行情、或者根据自己的经验而改变规则呢？”理由是：“根据某个假设制定了规则后，用过去的数据进行验证~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~看好结果之后才开始使用的”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~也就是说，按照这个规则机械性地进行交易得出的结果，就是你决定“就用这个规则做系统交易！”的理由。你想改变规则是可以的，但由于你改变了规则，“你就失去了开始做这个系统交易的理由”。这样你还能继续做系统交易吗？之所以这样问，是因为系统交易的结果会被市场的变动所影响，有可能会得出跟自己做的测试完全不同的结果。在这种情况下，也要下定决心继续按照规则进行投资，这是真正的系统交易者的职责。 “所以更加不能轻易地改变规则。”这就是理由。 “难道说明显地看出亏损也要按照规则继续交易下去吗？”没有系统交易经验或者交易时间较短的人可能会这么问。下面的话非常重要，请大家听好。 “系统交易就是可能会出现上述情况的交易手法。如果不能承担这份风险的话，压根就不应该开始系统交易。”什、什么……干脆别做的意思吗？不是的。 “只是想提醒大家，系统交易有时也会出现无法预测的情况。”反过来说，“系统交易也可能在短期之内得到比测试得出的预期利润更大的利润。”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~也就是说，当初让你决定“就用这个规则做系统交易！”的理由必定是验证结果得出的利益，而你有可能获得比那多得多的利润。但实际进行系统交易的人们经常只把负面的结果放大，而忽视了上述的正面影响。“坏事是预测之外，好事也是预测之外”这才是系统交易。系统交易策略之二～资金回撤我不清楚系统交易普遍被定义为什么。但是在我的定义里，是和普通的感觉交易有很大区别的。主要是“是否具有再现性？也就是说是否可以继承给第三者？”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~