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间数列分析
第六章 时间数列分析 重点与难点: 重点: 时间数列的水平分析指标 时间数列的速度分析指标 测定长期趋势的方法: 移动平均法和线性模型法 难点: 时间数列速度分析指标的计算 测定长期趋势的线性模型法 学习内容: 一、时间数列的描述方法 二、时间数列的因素分析 三、长期趋势分析 四、季节变动分析 五、周期变动分析 第一节 动态数列的编制 动态数列由两个基本要素构成: 时间数列的作用 时间序列的种类: 动态数列的编制原则 二、动态数列的水平分析指标 一、发展水平 二、平均发展水平 序时平均数与一般平均数的异同点: 序时平均数的计算方法: 2. 时点数列的序时平均数 ⑵ 如果资料是间断时点资料,也可分为 二种情况: 某成品库存量如下: 2) 对间隔不等的间断时点资料 三、动态数列的速度分析指标 1、发展速度 2、增长速度 3、平均发展速度和平均增长速度 ㈠平均发展速度 2. 方程法,又称累计法。 水平法与累计法之比较: ㈡平均增长速度 第二节 时间数列的因素分解 (一)长期趋势(T) 长期趋势变动是时间数列中最基本的规律性变动。长期趋势,是指现象在一个相当长的时期内持续发展变化的总态势,如持续上升、下降和基本持平。长期趋势变动是由于现象受到各个时期普遍的、持续的、决定性的基本因素影响的结果。例如,一般情况下,由于人口增长、资源开发、科技进步等因素影响,社会生产的总量呈增长变动的趋势。 (二)季节变动(S) 季节变动,是指时间数列受自然季节变换和社会习俗等因素影响而发生的有规律的周期性波动。例如有许多商品的销售随季节变动。 (三)循环变动(C) 循环变动,是指现象受多种因素的影响而发生的周期性涨落起伏波动。其成因比较复杂,周期一般在一年以上,长短不一。如经济发展的周期性波动,自然界果树结果数量的大年小年现象等,都是循环变动现象。 (四)不规则变动(I) 不规则变动,是指除了上述各种变动以外,现象受偶然因素或不明原因影响而发生的无规律性的变动。如政策动荡、战争爆发等。 下面,我们着重介绍实践中最常用的长期趋势和季节变动分析。 长期趋势分量图 季节变动分量图 循环波动分量图 不规则变动分量图 时间序列分析模型 1. 加法模型 Y=T+S+C+I 假定:四种因素变动的原因各不相关, 因而对Y的影响是相互独立的,且具有与Y同样的度量单位。 2. 乘法模型 Y=T×C×S×I 假定:四种因素对Y的影响是相互独立的, T与Y单位相同,C、S、I以百分数表示。 第三节 长期趋势分析 测定长期趋势的目的主要有三个: 长期趋势的分类 线性趋势(Linear trend) 非线性趋势(Non-linear trend) 测定长期趋势常用的主要方法有: 一、移动平均法 三、最小平方法 ㈠ 直线方程 ㈡ 抛物线方程 ㈢ 指数曲线方程 第四节 季度变动的测定与预测 测定季节变动的方法有二种: 二、按月平均法测定季节变动 三、移动平均趋势剔除法测定季节变动 对减法分析如下: 对除法分析如下: End of Chapter 6 移动平均法; 最小平方法。 60.5 58 59.2 57 58.4 53 55.5 50.4 51.5 52 45 50.5 增加值 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 某工厂某年各月增加值完成情况 单位:万元 例 60.5 58 59.2 57 58.4 53 55.5 50.4 51.5 52 45 50.5 增加值y(万元) - 59.2 58.1 58.2 56.1 55.6 53 52.5 51.3 49.5 49.2 - 三项移动平均yc 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 ∴ 趋势值项数=原数列项数-移动平均项数+1 =12-3+1=10 移动平均法例子 注1: 若采用奇数项移动平均(如上例“三项”),则平均值是对准在奇项的居中时间处。一次可得趋势值; 若采用偶数项移动平均,则平均值也居中,因未对准原来的时间,还要再计算一次平均数,故一般都用奇数项移动平均。 注2: 修匀后的数列,较原数列项数少。(在进行统计分析时,若需要两端数据,则此法不宜使用) 注3: 取几项进行移动平均为好,一般若现象有周期变动,则以周期为长度。例,季度资料可四项移动平均;各年月资料,可十二项移动平均;五年一周期,可五项移动平均。移动平均法可消除周期变动。 58.5 57.6 56.5 5
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