概率论及数理统计(第五章第3节).pptVIP

第三节 中心极限定理 * * 中心极限定理是一系列描述相互独立的随机变量之和的极限分布 (依分布收敛)是正态分布的定理。 设随机变量序列 X1, X2, ··· , Xn, ··· ···相互独立, 且数学期望和方差都存在。取其前 n 项求和 X1+ X2+ ··· + Xn , 有 将随机变量 作标准化变换: 则有 E(Zn) = 0, D(Zn) = 1, n = 1, 2, ··· ··· 记 Zn的分布函数为 Fn(x) = P{ Zn≤x } 如果 称随机变量序列{ Xn }服从中心极限定理。 介绍最常用的两个中心极限定理。 对于服从中心极限定理的随机变量序 列 { Xn } , 当 n 足够大时, 近似服从 正态分布。 1. 独立同分布的中心极限定理 设随机变量序列 X1, X2, ··· , Xn, ··· ··· 相互独立, 服从相同的分布, 且数学期望和方差都存在, 有 E(Xi) =μ, D(Xi) =σ2, i = 1, 2, ··· ··· 则随机变量序列{ Xn }服从中心极限定理。 即 等价地, 有 其中 由这个定理, 对于独立同分布随机变 量 X1, X2, ··· , Xn, 当n足够大时, 近似 服从 , 于是得到如下的近似 计算公式: