波动率模研究及应用.docVIP

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2018-08-19 发布于浙江
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波动率模研究及应用.doc

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波动率模研究及应用

山东轻工业学院2012届本科生毕业论文 PAGE PAGE II 本科毕业论文题目波动率模型研究及应用　　　　　　学院名称　理学院　　　　　专业班级　　　　　　　　学生姓名　　　　　　导师姓名　二〇一二年六月六日目录摘要 1 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc326646482 第1章绪论 PAGEREF _Toc326646482 \h 3 HYPERLINK \l _Toc326646483 1.1 波动率模型简介 PAGEREF _Toc326646483 \h 3 HYPERLINK \l _Toc326646484 1.1.1 波动率模型的概述 PAGEREF _Toc326646484 \h 3 HYPERLINK \l _Toc326646485 1.1.2 波动率模型的应用及意义 PAGEREF _Toc326646485 \h 3 HYPERLINK \l _Toc326646486 1.2 Eviews软件 PAGEREF _Toc326646486 \h 4 HYPERLINK \l _Toc326646487 1.2.1 Eviews软件简介 PAGEREF _Toc326646487 \h 4 HYPERLINK \l _Toc326646488 1.2.2 Eviews基础 PAGEREF _Toc326646488 \h 5 HYPERLINK \l _Toc326646489 第2章波动率模型理论 PAGEREF _Toc326646489 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646490 2.1 波动率模型的种类 PAGEREF _Toc326646490 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646491 2.1.1 ARCH PAGEREF _Toc326646491 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646491 2.1.2 GARCH广义自回归条件异方差模型 PAGEREF _Toc326646491 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646492 2.2 自回归条件异方差模型 PAGEREF _Toc326646492 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646493 2.2.1 ARCH模型的产生与定义 PAGEREF _Toc326646493 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326646494 2.2.2 ARCH模型的性质 PAGEREF _Toc326646494 \h 11 HYPERLINK \l _Toc326646495 2.3 ARCH模型存在性检验 PAGEREF _Toc326646495 \h 12 HYPERLINK \l _Toc326646496 2.3.1 Portmanteau的Q检验 PAGEREF _Toc326646496 \h 12 HYPERLINK \l _Toc326646497 2.3.2 Lagrange乘子检验 PAGEREF _Toc326646497 \h 12 HYPERLINK \l _Toc326646498 2.4 ARCH过程的条件方差的预测 PAGEREF _Toc326646498 \h 13 HYPERLINK \l _Toc326646499 2.5 GARCH模型（Generalized ARCH） PAGEREF _Toc326646499 \h 13 HYPERLINK \l _Toc326646500 2.6 ARCH模型的优点和一般特征 PAGEREF _Toc326646500 \h 14 HYPERLINK \l _Toc326646501 2.6.1 ARCH模型的优点 PAGEREF _Toc326646501 \h 15 HYPERLINK \l _Toc326646502 2.6.2 ARCH模型的一般特征和建模步骤 PAGEREF _Toc326646502 \h 16 HYPERLINK \l _Toc326646504 2.6.3 ARCH 模型的不足之处 PAGEREF _Toc326646504 \h 17 HYPERLINK \l _Toc326646505 第