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上海市财政科技经费支出与RD活动关系的实证研究 　　摘 要：通过对1990~2009年上海市财政科技经费支出与科技活动人员数量、RD经费支出的关系进行实证研究，发现在样本区间内，尽管上海市的财政科技经费支出、科技活动人员数量和RD经费支出变量都不具备平稳性，但上海市的财政科技经费支出、科技活动人员数量和研究与试验发展经费支出之间具备长期均衡的协整关系。认识经济变量之间的这些关系，对于掌握经济规律、制定经济政策具有重要的现实意义。 　　关键词：财政科技经费；长期均衡；协整 　　中图分类号：G311文献标识码：B文章编号：1008-4428（2011）09-55-03 　　引言 　　在公共产品理论中，由于技术创新具有高风险和不确定性，私人市场不能够提供足够的产品供应，而政府作为公共产品的提供者，应充分发挥其弥补市场失灵，改进其资源配置的作用。全社会的科技经费投入，由国家财政科技经费支出、非政府自筹资金、金融融资等构成，其中，财政科技经费支出是RD经费筹集额的来源之一[1]。为研究政府财政科技经费支出与RD活动之间的关系，国内许多学者进行过理论和实证研究。曹燕萍采用协整检验和模型估计方法从动态和静态两个角度分析了我国1995~2005年国家财政科技支出和企业的RD投入之间的相关程度，结果表明财政科技支出对RD投入具有较为显著的激励效应，并且这种效果在中长期更为明显[2]。朱平芳、徐伟民利用上海市大中型企业的数据对政府科技资助与企业RD产出之间的关系进行了研究，发现政府科技拨款资助对企业专利产出有缓慢而间接的作用[3]。石忆邵对上海市1995~2004年科技投入与产出绩效的现状进行了分析、指出了科技投入和产出方面存在的主要问题，并提出了要继续加大科技活动经费的投入强度等进一步提高上海科技投入和产出绩效的建议[4]。 　　目前，上海经济发展正处于由资本驱动向科技驱动、由技术引进向自主创新转换的关键时期，财政科技经费投入力度不断增加，地方政府科技经费投入从1990年的2.44亿元增加到2009年的215.31亿元，20年间增加了近100倍；科技活动人员数量从1990年的19.34万人增加到2009年的34.56万人；RD支出从1990年的10.13亿元增加到2009年的431.98亿元(如表1所示)。为了考察上海市财政科技经费支出与研究开发活动中投入的各种资源之间的关系，在上述研究成果的基础上，本文利用1990~2009年上海市的实际经济统计数据进行实证研究，分析财政科技经费投入与科技活动人员数量和RD支出之间的关系。以期为今后地方财政科技经费支出的优化配置提供参考。 　　一、数据来源与计量模型 　　1、数据来源 　　由于财政科技经费支出是RD经费筹集额的来源之一，而科技活动人员和RD支出是科技活动的前提和基础。为了集中反映上海市财政科技支出与RD活动之间的关系，考虑到统计指标的可获得性，本文选取上海市历年财政科技支出规模、科技活动人员数量和RD支出三个统计指标。其中，上海市财政科技支出规模、RD支出是经过以1978年为基期 GDP平减指数调整后得到的实际数据，分别记为Y和X2。所有数据均来源于历年《上海统计年鉴》，选取的样本区间是1990~2009年。由于以上时间序列数据波动范围很大，因此对各序列分别取对数来避免数据的剧烈波动对拟合效果的影响，取对数之后的上海市科技活动人员数量、RD支出和财政科技经费支出分别标记为LX1、LX2和LY。 　　2、计量模型的选择 　　为了考察上海市科技活动人员数量、RD支出和财政科技经费支出之间的相互影响，本文基于由Sims于1980年提出的向量自回归(vector autoregressive，VAR)模型进行建模，这种模型把系统中每一个内生变量作为所有内生变量的滞后值的函数，每个变量都对预测其余变量起作用。VAR模型的优点在于不仅可以不以严格的经济理论为依据，还可以避免变量缺省的问题，有效地解决了现实中难以找到合适的理论基础来构造包含所有因素的模型的问题，在分析宏观经济系统中各变量之间的关系时被广泛应用。本文首先采用Eviews6.0依次对变量进行单位根检验，若3个变量属于同阶单整，则进行协整检验，看是否存在长期均衡的协整关系；若存在协整关系，则建立标准化的协整方程；最后基于VAR模型进行格兰杰(Granger)因果关系检验，考察变量间的因果关系。 　　二、 对经济增长作用的实证检验 　　1、单位根检验 　　时间序列分析中首先遇到的问题是关于序列数据的平稳性问题。对时间序列进行平稳性检验有图示法、DF检验和ADF检验 。在实际中，对时间序列的平稳性进行ADF检验（augment Dickey-Fuller test）是统计检验中普遍应用的一种检验方法，ADF检验不仅克服了