第2节随机变量，概率质量密度函数，以跟累积分布函数(单变.pdfVIP

第 2 讲* 随机变量，概率质量/密度函数，以及累积分布函数(单变量模型) 麻省理工学院 14.30 2006 年春季 Herman Bennett 3 随机变量 3.1 直观定义 一个随机变量是一个未知具体数值的变量，它的取值可能取到或代表样本空间中任何可 能的元素。样本空间中的元素有一定的概率分布(概率函数) 。因此，我们说随机变量是以一 定的概率取到不同的可能值。 存在两种随机变量：（1）离散型随机变量，即 X 只能取到几个有限 (或者有限可列)数 值，（2 ）连续型随机变量，即X 可以在有界或无界区间内取到所有的实数值。 3.2 数学定义 一个随机变量 X(s)是从样本空间 S （域）到实数域的函数，其中s ∈S。 为了说明随机变量，必须对样本空间进行重新界定。例如，在抛三次硬币的试验中，我 们可以把“出现正面的总次数”定义为一个随机变量。 注意：这些讲义不一定是自封的。它们只是对讲座的一种补充而不是替代。 1 HERMAN BENNETT 第 2 讲—麻省理工学院 14.30 2006 年 春季 例 3.1. 试验：抛掷均匀的硬币 3 次， s HHH HHT HTH THH TTH THT HTT TTT X(s) “结果” X(s) “正面H 的次数” 说明：随机变量通常用大写字母来表示，而变量的实际数值（或者它的范围）用相应的 小写字母来表示。因此，随机变量 X 的取值是x. 表格： 在样本空间上定义的概率函数决定随机变量的（概率）分布。累积分布函数或概率密度 函数可以完全反映离散（连续）随机变量的分布特征（病态的情况除外）。 2 HERMAN BENNETT 第 2 讲—麻省理工学院 14.30 2006 年 春季 4 离散模型 4.1 概率质量函数 离散型随机变量的概率质量函数（pmf ）记作 ，指 f x (x ) P (X x ) ,,对于任意x ； （4 ） x 对于任意 ，满足如下性质： （1）f (x ) ≥ 0 （2 ） 注意：如果有必要强调f (x) 是随机变量 X 的概率质量函数，那么就用 表示。 如果从上下文中已经明确它是概率质量函数，那么下标数字是可以省略的：表示为f (x) 。 这种方法同样适用于我们后面将遇到的函数。 例 4.1. 接例 3.1 ，请列出随机变量“出现正面H 的次数”的所有可能数值，写出它的概 率质量函数，验证它的性质，并画出它的图形。 3 HERMAN BENNETT 第 2 讲—麻省理工学院 14.30 2006 年 春季 例 4.2 均匀分布：对于x 1,2,...k , f (x) 1/k ，否则为0。画出f (x) 的图形。 设k=10 ，计算P(X=3)和P(2 ≤X) 。 例 4.3. 二项分布。进行 n 个独立相同试验，每个试验只有两种可能的结果：“成功” 或“失败”，被称作二项试验。描述连续试验中“成功”次数的随机变量属于二项分布，性 质如下： x ∼b(n, p) 其中n为试验次数，p表示每次试验成功的概率。如果n=1 ，此分布叫做贝努利分布。 应用：掷一枚骰子，随机变量 X 为 4 次投掷过程中获 6 点的次数，计算两次（仅有两