经济计量学陈胜荣计统系11.ppt

根据市场出清机制，需求量=供给量，有： 求得： 其中： 将均衡Pt值代入上面的需求函数和供给函数，得到市场出清或均衡的需求量： 其中： 观察初始的需求和供给模型，共包括5个结构参数，但现在仅有4个方程（简化形式的系数为4个）。因此无法求得所有5个结构系数，但我们可以发现： 因此，供给函数是恰度识别的，而需求函数却不可识别。 有意思的事实： 正是由于需求函数中这个增加的变量才使得供给函数可以识别。 上图d表明，稳定的供给曲线和移动的需求曲线的交点是如何描绘出（识别）供给曲线的。 考虑如下模型： 可以验证，在市场出清条件下，这两个模型都是可以识别的。 注意变量的引入或排除是如何帮助我们识别模型的——即如何得到唯一的参数值。 正如将变量Xt排除在供给函数外以便能够识别供给函数一样，将变量Pt-1排除在需求函数之外也是为了能够识别需求函数。 结论：在联立方程系统中，如果一个方程包含了系统内的所有变量（内生的和外生的），那么它将不能识别。 过度识别 考虑如下模型： 其中，Wt表示消费者财富。 与前述恰度识别的模型对比，该模型中，供给函数不仅排除和收入变量，还排除和财富变量。 从供给函数中排除收入变量达到识别的目的，而从供给函数中将收入和财富都排除出去，则导致过度识别，即供给参数B2有两个估计值。 证明如下：令需求与供给相等，得到如下简化方程： 其中： 在需求供给