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第九章? 商业银行资产负债管理
一、名词解释
1.一级储备???
2.敏感性比率????
3.自偿性贷款? ????
4.利率敏感性资金??
5.资金缺口
6.资金总库法??
7.持续期???????
8.持续期缺口??
?
二、填空???
1、资产转移理论认为,银行流动性强弱取决于资产的????????????。
2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是????????? 。
3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程,出现的理论主要有:????????? 、??????????? 、??????????? 和???????????? 。
4、预期收入理论认为,银行资产的流动性取决于借款人的??????????? ,而不是贷款的期限长短。
5、资金分配法进行资金分配时,认为资金周转速度快,法定存款准备金率要求高的,资金的稳定性较???? ,这类资金分配给流动性较???? 的资产项目;股本的流动性需求最????? ,资金周转速度为零。
6、通常来讲,持有期间不支付利息的金融工具,其持续期?? ???偿还期;分期付息的金融工具,其持续期????? 偿还期。
7、决定金融工具利率风险的因素是持续期,金融工具的持续期越长,其现值的利率弹性越???? ,面临的利率风险越??? 。
8、当持续期缺口为正值,银行净值随利率上升而???? ;当持续期缺口为负值,银行净值随利率上升而???? 。
9、商业贷款理论,又被称为????????????? 和????????????。
?
三、单项选择
1、在(???? )理论的鼓励下,商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。
A商业性贷款理论??? B资产转移理论 ???C预期收入理论??? D负债管理理论
2、(?? )贷款限额取消为标志,我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。
A 1999年1月1日????? B 1999年12月1日
C 1998年1月1日????? D 1998年12月1日
3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定:流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于(?? )。
A20%?? B25%?? C30%??? D35%
4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于:(??? )
A借款人的预期收入??? B贷款的期限长短 ???C可转换资产的多少??? D现金资产的规模
5、负债管理不利于银行(??? )
A提高知名度??? B扩大资产规模 ???C增强资产流动性??? D稳健经营
?
?
四、多项选择
1、商业银行重视负债管理理论的目的是(????? )。
A增强流动性??? B增加盈利??? C弥补资本金的不足??? D加强与客户的关系
2、下列有关负债管理理论说法正确的有(??????? )。
A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调
B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性
C负债管理理论增加银行经营风险
D负债管理理论降低银行经营成本
3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有(??? )。
A资产结构??? B总量?? C外部法律、法规? ??D内部管理
4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有(???? )。
A当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1
B当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
C当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1
D当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
5、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的(??? )
A及时性?? B灵活性?? C单一性? ??D稳定性
?
五、判断并改错
1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法,偏重单一资产管理。
2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。
3、当银行预测利率将会上升时,应当建立一个负的资金缺口。
4、银行资金缺口的绝对值越大,银行承担的利率风险也就越大。
5、持续期与偿还期呈正相关关系,持续期与现金流量呈负相关关系。
?
六、计算题
1、资金缺口管理
某银行的资产负债表部分数据如下表,请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
利率敏感度分析表
??????????????????????? 2000年12月31日?????????? 单位:万美元
累计数额
?
未来1
个月内
未来3
个月内
未来6
个月内
未来12个月内
利率
不相关
合计
资产总额
31690
41216
54389
70352
75806
146158
负债和资本总额
37013
49123
61825
81749
64409
146158
?
2、指标分析
一家银行资本净额是100万元人民币,总资产为1500万元人民币,表内外风险加权资
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