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基于DEA方法对我国保险效率实证研究 　　【摘要】保险机构效率的高低不仅影响了保险业的资源优化配置问题，还直接影响着整个社会资源的有效配置。对保险行业效率的研究和探讨，对于公司形式和治理、市场监管的有效性评估、保险市场结构的探寻等问题有重要的意义。本文基于DEA方法测量2010年至2014年我国31家保险机构效率，包括技术效率、纯技术效率以及规模效率进行测度，研究表明与外资企业相比，我国保险公司在技术效率方面有一定差距，主要是由于纯技术效率较低造成的。而我国保险机构在规模效率方面并不输给外资企业，但是在技术进步方面仍有很大的进步空间。未来我国保险行业将面临更多的机遇与挑战，只有实现技术进步，才能在日趋成熟的市场中生存。 　　【关键词】DEA 保险效率 技术效率 规模效率 　　一、引言 　　改革开放以来，我国保险行业在资产规模、保费收入、机构数目和从业人员数量等方面快速扩张，保险公司数量激增，市场结构发生了显著变化，保险市场竞争日益激烈。尤其是最近几年，金融改革逐步推进，保险行业作为我国金融业非常重要的一部分，正在发生深刻而复杂的变化。保险行业扩张速度如此之快，如何让保险业在保持高速发展的同时又有效率地稳步推进，这是保险机构必须应对的一个问题。此外，保险业效率也正在成为金融监管者所关注的课题。 　　保险行业对我国国民经济有巨大的贡献作用。尽管我国保险业增长较快，但整个产业还处于发展的初步阶段，保险深度和保险密度也、和世界平均水平有一定差距。因此，研究保险业的效率问题，包括股权结构的转变，营销方式的多元化，产品多元化，资产规模的有效合理应用等等各个方面进行改进，对于提高我国保险业的综合竞争力有非常强的现实意义。金融全球化越来越成为世界经济体的趋势，保险机构作为其中比较重要的一部分，保险行业的风险、盈利等等情况都将影响着整个金融市场。研究保险业的效率问题对于中国经济走向世界具有重要的意义。 　　二、文献综述 　　在经济学理论中，效率表示投入产出的比率，是对一个公司或行业经营情况的综合反映（吕秀萍，2009）。经吴洪，赵桂芹（2010）整理，保险业效率研究涉及的效率类型主要包括技术效率、规模效率、范围效率、配置效率、成本效率、收入效率、利润效率等。在对保险效率的研究中，Farrell（1957）开创了从微观层面探讨企业效率研究的新方法，引入了效率前沿概念。黄薇（2007）归纳整理认为Farrell（1957）的“前沿效率分析方法”是根据已知的一组投入产出观察值，定义并构造出所有可能投入产出组合的最佳效率前沿（Efficiency Frontier，亦称效率边界），通过比较样本机构与效率前沿的距离而测算出每家机构的效率。这一方法被后来的研究者普遍采用。 　　保险机构效率测度主要分为参数法和非参数法。参数方法中，按照对随机项和非效率项的不同假定，又可分为随机前沿方法（SFA），自由分布方法（DFA），厚前沿法（TFA）。非参数法不需要设定效率前沿的具体函数形式，也不对残差项进行非效率项和误差项的分解，而直接运用线性规划或非线性规划方法估计样本生产单元的生产前沿，主要包括数据包络分析法（DEA），自由处置壳方法（FDH）等等（杨亚，巩杰，2012）。 　　DEA方法是通过建立规划模型来达到对决策单元（DMU）进行评价的目的，本质上是来判断决策单元是否处于生产前沿面上。运用DEA模型，不需要明确的函数关系，只需要确定多组投入与产出量，测算出每个单元格的效率值，并且能够近一步分析无效率的原因。徐晓华（2010）归纳整理出DEA方法的优缺点，优点：（1）能够评估多投入、多产出决策单位的效率值；（2）不用统一投入、产出指标的量纲；（3）无需事先假设生产函数的具体形式，从而避免了参数方法在实际应用时对模型具体形式的依赖；（4）可直接指明与最佳机构相比，被评价机构在哪些投入产出项目上有差距，提供效率改进的具体方向。DEA方法相对于参数法的主要缺点是：（1）与参数法相比，非参数方法不能方便的检验结果的显著性；（2）DEA方法忽略了测度的误差，把观察值到前沿面的所有可能偏差都当作是由无效率的产生的，可能会导致效率测定结果的有偏。 　　保险业效率研究的运用，主要集中于两个方面。一是提供监管参考。保险业效率研究可以提供对产业政策、宏观环境、法律制度、监管改革的评估标准。 　　二是引导公司行为。包括（1）组织形式与公司治理；（2）风险管理和资本利用；（3）生产模式，资源配置效率；（4）营销模式与渠道；（5）规模经济评估；（6）市场结构。 　　三、模型测度 　　（一）样本选取及数据来源 　　本文主要研究我国保险机构的效率问题，主要选取我国保险行业31家保险机构2010年至2014年的数据。所有数据来源于中国保险年鉴和中国统计年鉴。