朴实量化套利.PDFVIP

【朴实量化套利】 朴实量化套利 2014 年12 月 徽商期货投资咨询部监制 【朴实量化套利】 目 录 一、产品方案 1 1 产品设计理念 1 2 产品特点 1 3 目标客户 1 4 产品概况 1 二、历史回测效果 3 1 回测概况 3 2 资金权益曲线图 3 三、产品实盘绩效 5 1 产品实盘绩效图 5 四、风险提示函 8 五、研发人员 9 【朴实量化套利】 一、产品方案 1 产品设计理念 （1）本产品为限亏浮动收益产品。主要通过单策略多品种跨期套利交易方 式实现，在限制一定亏损的前提下，实现比较平稳的产品收益； （2）理论上完全量化交易模式，极少数行情条件单触发，但没有最终成交， 将进行手动干预，尽量避免操作人员情绪化影响； （3）本产品依托基本面要素，采用趋势跟踪的方式实现较高的风险收益比。 2 产品特点 （1）低风险，中等收益； （2）风险可控，收益稳定，产品采用计算机程序化自动交易技术和分散策略 方式保证收益的稳定性和风险的可控性； （3）策略的品种适用性较强，可适用于螺纹、豆粕、塑料等品种； （4）胜率、盈亏比和每手平均盈亏等指标表现较好； （5）善于抓住趋势性套利机会； （6）实盘模拟跟踪，交易效果与历史回撤数据吻合度较高。 3 目标客户 （1）稳健型的高净值投资者； （2）青睐于跨期套利程序化的金融机构、产业机构以及个人高端客户。 4 产品概况 1 【朴实量化套利】 2 【朴实量化套利】 二、历史回测效果 1 回测概况 从历史测试效果来看，若采用1000 万运行朴实量化策略，最大持仓不超过 45%，年化收益率可达到30% 以上，月度收益超过2%，最大风险比例低于5%。 2 资金权益曲线图 图1 组合测试权益曲线 3 【朴实量化套利】 图2 组合测试月度盈亏概况 图3 组合测试性能概要 4 【朴实量化套利】 三、产品实盘绩效 1）账户A 运行状态 2） 账户B 运行状态 5 【朴实量化套利】 3）账户C 运行状态 6 【朴实量化套利】 7 【朴实量化套利】 四、风险提示函 为了使投资者充分了解投资咨询业务风险，徽商期货有限责任公司（简称“投 顾方”）在此向投资者充分揭示参与投资咨询业务可能存在的风险，详细说明相 关风险的含义、特征、可能引起的后果。 一、投资者在参与投资咨询业务前，应该了解有关投资咨询业务的法律法规、 基础知识、业务特点、风险收益特征等内容，了解投顾方是否具有开展投资咨询 业务的