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基于层次分析法第三方支付系统风险评价模型 　　摘要：研究第三方支付系统风险综合评价问题，需建立风险评价模型。第三方支付系统风险评价是依据非金融机构支付服务业务系统检测相关标准，对系统风险进行多层次、全方位评价的复杂过程，评价指标体系的建立和权重的确定是科学合理评价系统风险的难点和关键。结合第三方支付系统的实际情况，建立了基于层次分析法的风险评价模型。 　　关键词：第三方支付；综合评价；层次分析法；评价模型 　　中图分类号：TP393 文献标识码：A 文章编号：1009-3044（2013）24-5559-04 　　第三方支付业务系统，指在电子商务企业与银行之间建立一个中立的支付平台，为网上购物提供资金划拨渠道和服务渠道。目前，第三方支付业务主要包含预付卡发行与受理、互联网支付、银行卡收单、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付和货币汇兑等多种模式。《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）规定第三方支付机构在申请《支付业务许可证》前，须由第三方机构对支付业务处理系统、网络通信系统等进行技术标准符合性和安全性检测认证。 　　对第三方支付业务系统的检测认证是一个整体性风险评价过程，单个措施的缺失可能会导致整个系统遭受攻击，也可能被其他措施所弥补，对系统整体安全保护能力影响很小，如何评价系统风险是一个系统问题；同时，检测机构在检测、评估第三支付业务系统需要采用定性和定量的方法综合评价其技术标准符合性和安全性，统一检测尺度，保证检测工作的一致性；人民银行等监管机构在对第三方支付业务的监督管理过程中，需要全面了解我国不同支付业务、不同第三方支付机构的整体安全保护水平，与技术标准的差距。因此，对第三方支付系统的标准符合性和支付业务服务保障能力进行科学合理评价是系统建设和相关机构决策的重要依据。该文基于改进的层次分析法设计构造了针对第三方支付业务系统的风险评价模型，最后给出实例证明该模型的有效性。 　　1 层次分析法原理以及改进 　　1.1 层次分析法的基本原理 　　层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）是将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标（或准则、约束）的若干层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序（权数）和总排序，以作为目标（多指标）、多方案优化决策的系统方法。它针对不同层次结构用求解判断矩阵特征向量的办法，求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最后再加权和的方法递阶归并各层次对总目标的最终权重。层次分析法比较适合于具有分层交错评价指标的目标系统，而且目标值又难于定量描述的决策问题。其用法是构造判断矩阵，求出其最大特征值，及其所对应的特征向量，归一化后，即为某一层次指标对于上一层次某相关指标的相对重要性权值。 　　1.2 层次分析理论分析分析及改进 　　Satty在文献[3]中指出，当一致性指标CR=时，即认为判断矩阵具有满意的一致性。当专家给出的判断矩阵不具有满意一致性时，可通过征求专家意见，对判断矩阵的元素进行适当调整，使判断矩阵达到满意的一致性。在实际应用中，由于人为判断的片面性和主观性，两两比较的结果不一定具有一致性，因此通常需要进行一致性检验，若不能通过检验常规的做法是凭借大致的估计来调整判断矩阵，这样具有很大的盲目性。该文引用文献[4]调整判断矩阵一致性的迭代算法。 　　定义1：A=（aij）n×n为判断矩阵；若其元素满足aij0，aii=1，aijaji=1，i、j∈R， 则称A 为正互反矩阵；其中，R={1，2，3，...，n}。若此正互反矩阵又满足aikakj=aij ，i 、 j 、k∈R， 则称A 为完全一致性矩阵。 　　易知：1）对于判断矩阵A=（aij）n×n，如采用数学变换：aij=＼，i、j∈R， R={1，2，3，...，n}；则A=（aij）n×n为完全一致性矩阵。2）A为完全一致性矩阵A=A。 　　定义2：B=（bij）n×n为判断矩阵A的诱导矩阵；其中：bij=-，i、j∈R，R={1，2，3，...，n}。 　　易知：判断矩阵A为完全一致性矩阵B=O，即bij=0，? i、由此可知，若矩阵B中存在某个元素bij不为0，则说明判断矩阵A 不具有完全一致性， 并且|bij|偏离0越大，说明相对应的aij对A的不一致的影响越大。当bij0时，则aij偏大，应将aij适当减小；当bij0时，则aij偏小，应将aij适当增大。因此，在判断矩阵A一致性时，可依据诱导矩阵B对A中的元素做适当调整，可使判断矩阵A达到满意的一致性。 　　根据以上分析，判断矩阵的一致性改进方法按照如下步骤实现： 　　步骤1：求出判断矩阵A的最大特征值λmax和CR值；如果满足CR=，即说明A具有满意的一致性；