计量经济学--受约束回归.pptVIP

§3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 §3.6 受约束回归 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 §3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性约束,如对模型 ２、沃尔德检验（Wald test, W） 沃尔德检验中，只须估计无约束模型。如对 在中国城镇居民人均食品消费需求例中，对零阶齐次性的检验： LR= -2(38.57-38.73)=0.32 给出?=5%、查得临界值?20.05(1)＝3.84， 判断： LR ?20.05(1),不拒绝原约束的假设， 表明:中国城镇居民对食品的人均消费需求函数满足零阶齐次性条件。 在所有古典假设都成立的条件下，容易证明 因此，在?1+?2=1的约束条件下 *