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贵州茅台收盘价预测 ----第三组 小组成员：覃秋霞 曹静娴 董琴丽 夏秋荻 谢冰晶 李恩石 辛澜谧 数据的统计特征分析 mean harmmean geomean trimmean 集中趋势的测度 202.58 203.772 203.8511321759 203.9125925925926 median 203.93 193.13 mode std var iqr vm0 离中趋势的测度 33.344 8.097499999999997 22.069999999993 5.77444 range 100%100 峰度系数--2.171788763336678 变异系数--0.028315794562917 偏度系数--0.080584692224578 二阶中心距--32.194358620689641 1 2 3 4 峰度与偏度的测度 偏度s0,即数据分布呈正偏，但是s接近于0，即可以认为分布是近似对称的。 峰度系数k3,表明数据为平峰分布。而且3-k=0.828211237, 故此数据分布偏离正太分布的程度比较小。 四分位差反映了处于有序数据中间位置上50%的数据的绝对离差，四分位差较小表明数据分布较集中。 相关统计量的简单分析 收盘价走势图 第二部分：模型的建立 1 平稳性检验 2 差分 3 模型的识别 3 模型的定阶与参数估计 均值E(Xt)=203.9300 方差Var(Xt)=33.344 协方差Cov(Xt,Xt+k)与时间有关 方法一 方法二 平稳性检验 通过该时间序列的时间路径图粗略判断： 在不同时间段具有不同的均值，并且呈 持续上升的趋势 非平稳 一阶 差分 二阶 差分 三阶 差分 差分 平稳 ACF拖尾 PACF拖尾 模型的识别 Yt=0.9126Yt-1+0.4605Yt-2+εt-0.4386εt-1-0.5614εt-2 Yt=1.716Yt-1+1.17Yt-2+0.4479Yt-3+εt+0.2983εt-1-0.7017εt-2 Yt=1.015Yt-1+0.3539Yt-2+0.1147Yt-3+εt-0.5399εt-1-0.9046εt-2+0.6353εt-3 p=3,q=2 P=3,q=3 模型的定阶与参数估计 p=2,q=2 对于模型的定阶 选取数据 先利用matlab画出一阶差分数据的偏相关系数和自相关系数的图形 选取数据 由图形发现一阶差分后数据虽然平稳了，但平稳性并不高，继续采用二阶差分数据进行画图。 定阶 由图形显示二阶差分数据已经适合于模型估计，所以采用二阶差分数据。 从图中看到自相关系数图拖尾，并且偏相关系数图截尾，且n=14后开始控制在置信区间内，因而采用AR（14）模型 得出模型 利用matlab的ar函数得到模型 Matlab用predict函数预测的后九天二阶插分的值 计算推出一阶插分值及股票价值 -2.2907 2.2613 -0.6361 2.0504 -1.047 -0.495 1.5043 0.5491 1.1194 210.5393 212.8006 212.1645 214.2149 213.1679 212.6729 214.1772 214.7263 215.8457 与实际值比较，算出残差平方和95.86704 预测及分析