可产生相关随机变数的几何转换方法.PDFVIP

r 可產生相關隨機變數的幾何轉換方法 可產生相關隨機變數的幾何轉換方法 The Generation of Correlated Random Variates Using The Geometric Transformation Method 鄭純媛肉hun-Yuan Cheng)* 才商 要 在模擬應用上，當只有兩相關隨機變數之邊際分佈及街量其相關性之值已知時，若欲 產生此種相關隨機變數，可運用本文所謄表之幾何轉換方法來執行。幾何轉換方法的謄展 是基淤兩隨機變數問之相關程度與物理上兩點問之力量的類比聯想而來。首先，我們證明 此種類比所誰導出之轉換公式的合理隨，再建立一套可產生具有已知特性之相關隨機變數 的通用步驟。然後，討論使用這套步驟所可能面臨之限制。值得一提的是本文所提出的方 法與傳統的線隨組合