中心极限定理的一个推广及其应用.docVIP

中心极限定理的一个推广及其应用 第3期 2001年9月 华东师范大学(自然科学版) JournalofE8stChinaNormalUniversity(NaturalScience) N03 Sep2001 文章编号:1000—5641(2001)03—0008—05 中心极限定理的一个推广及其应用 刘建忠 (宁夏农学院基础课部宁夏银川750105) 摘要:作者给出中心极限定理的一种推广形式,从而可以统一的方式处理统计学中许多统计 量的渐近分布问题. 关键词:凸函数;次梯度;依分布收敛 中图分类号:O2114文献标识码:A 设^_Re,f(z,口)是^×R一尺的函数.本文约定对任意给定的∈^,,(0) 是尺上的凸函数,(z,目)表示,(z,关于口的次梯度.x是任一q维随机向量且P{z E^}=1,x1,x2,…是取自X的样本假定0oER且满足E(00):0按次梯度 的定义这意味着80是E(,目)的最小值点.以a表示∑f(x,0)的最小值点,统计学中 大量统计量的渐近分布问题可转化为a的渐近分布问题.如极大似然估计的渐的正态性, 样本分位数的渐近分布以及白变量为随机时线性模型最小二乘,最小一乘估计的渐近分布. 本文利用[1]中的方法证明了在一定条件下,√(0一00)依分布收敛于一维正态分布. 并以此为工具给出样本分位数渐近分布已有结果的细微改进,讨论了白变量为随机时线性 模型最]b---乘估计的渐近分布. 文中涉及的向量均取为列向量,凸函数总是取有限值.又若f(01,口2,…,)(f(0, … 0e--…为尺尺的可微映射,约定=(型盟)…, 乌表示依概率收敛;旦表示依分布收敛. 以下引理可参见[1] 引理1设f(o)是尺上的凸函数,S是尺中的一个封闭曲面,将尺分为内外两部 分,分别记为A,B,若00是A的一个内点,且in{{,(日):0∈Slgt;,(0o),则当0∈B时, 必有f(口)gt;,(口0) 引理2设{^{是尺上的一列随机凸函数,当一..时,对每个∈尺,() 卫,(),则l厂()也是尺上的随机凸函数,ttx,+R的每个紧子集D0,当—oo时,supJtDo ()一f(). 收稿日期:1999一l0 作者简介刘建忠(1961一),男,副教授,华东师范大学统计系访问学者 第3期刘建忠:中心极限定理的一个推广及应用9 1王要结4/~ 定理1假定(z,0)满足以下条件: i)G(自)=E(z,0)在8o附近存在有限且G(乩)0c ii)J(口)=E(z,日)(z,在0.附近存在有限,并且3E(x,O)一(z, 口0))((z,口)一(z,0o))=0. iii)G(在日.处可微且D(O.):]0=6c为阶正定阵. 以a表示Ef(X,的最小值点,即∑f(x,自)=inf{Ef(x,口):0∈R;.则 当一..时,vq(O一Oo)二N(0,E),其中E=D一(日0)J(日0)D(%) 证对任意的∈R,令 s)=耋:小.+1)_f(X;,0o)(] 易见s()为一列随机凸函数.对任意的z∈A,f∈R,令(f).二,l,Oo),易见 (z)为关于f的一元凸函数且由次梯度的定义易知(z,日0+—)为(f)的次梯/,n, 度于是由一元凸函数的绝对连续性知: s=砉Ⅲ㈩ 于是由条件i),iii)及Fubini定理知当充分大时有: ()=G()_G(t = [(+.(等)出一1TD((z) 由Cauchv不等式,条件ii)及(1)知: s 砉E㈦ = E.+卜 U T+t) 士(日.)2 √J 由(2),(3)即知:对任意的∈Re,S()依概率收敛于rD(O0).由引理2知:对 任意的Cgt;0,当一..时, supS)一号TD(lLo(4) 令()=一一(口0)(x,eo),则由中心极限定理知:当一o.时,口()(o, ∑),其中E=D一(Oo)I(Oo)D一(%)由此可见,{日()1是依概率有界的,即任给egt; : 小 1O华东师范大学(自然科学版)2001年 .,存在Cgt;o,使得对一切,PIII口()IIgt;cilt;号 由(4)知,对任给的dgt;0,当一oo时: l一 …l8()_l≤Cl器s()一s一(8())丁1(枷](目.)8(n)一 III1日()II≤clII (5) {砉+)一f(Xi,Oo+考㈩)‰㈤ 以()表示D()的最小特征值,由(15),(16)知当/9.充分大时, 嬲砉小.+砉,(Xi,Oo+寺/㈤)+≥㈣ 设=口o+{,则=√(a一日o).由的定义,引理1及(7)知:当充分大 n 时,P一日(n)lllt;d}≥1一e.由e,d的任意性知当—co时有:一日()一O.由 此即得结论.证毕. 注l条件i)中E(x,口)在口0附近存在可由条件ii)中的E(x,口)(x,口)在口0 附近存在保证. 注2