金融工程硕士项目【金世讲堂】第三讲.PDFVIP

金融工程硕士项目【金世讲堂】第三讲 Seminar Series for MSc of Financial Engineering——An Application of Empirical Mode Decomposition in Technical Analysis 3 月10 日下午，香港中文大学（深圳）金融工程硕士项目【金世讲堂】第三讲如期开讲。 项目请到的主讲嘉宾是时富金融服务集团有限公司科技研发组董事总经理、演算投资策略师 马家俊博士以及他的团队：年轻的研究员Henry Pan 先生和Able LI 。 首先马家俊博士向大家介绍了CASH Algo Finance Group Limited.作为亚洲领先的量化和算 法交易的金融集团，CASH Algo 拥有尖端的算法技术、出色的低延迟率平台和稳健的实时风 险管理，投资领域涵盖股权、商品和外汇等多品种以及多市场，在交易记录、研发和平台基 础建设方面拥有独特的竞争优势。同时，马博士指出，公司非常乐意与年轻的学子进行交流， 这也是他们团队非常乐意来到金融工程项目研讨会、与大家分享最新研究成果的原因之一。 随后，马博士和Henry Pan 研究员开始介绍团队的研究报告，即本次研讨会的主题，EMD- Candlestick 的方法论和应用。他们指出，根据1998 年黄锷（N. E. Huang）教授发布的经典论 文，我们可以将日内的股价走势图分解成为一组频率和振幅不断递减的本征模函数（Intrinsic Mode Function，简称IMF）和最后不再被分解、相对平滑的Residue，我们将这条Residue 视 为剔除了日内噪音和非理性异动后的新价格走势图，基于此而构建区别于传统K 线的EMD- Candlestick 。构建的核心在于EMD 的算法，全新的K 线图可以作为技术分析的基石。研究团 队随后汇报了实证检验结果，发现建立在 EMD-Candlestick 基础上的投资策略能够给出更优 的买卖信号进而提供更优的投资回报。 接下来，在场的老师、同学们一一提问，就他们感兴趣和疑惑的地方，近距离与研究团队进 行了沟通。马博士表示，他们希望这些研究能激发年轻人对这个领域的浓厚兴趣，这也是公 司多年以来倡导了理念之一。最后，由金融工程硕士项目讲师吕伯君博士为演讲嘉宾颁发了 港中大 （深圳）纪念品、与会人员合影留念。