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第二章 随机信号及其统计描述 本章简要阐述了随机过程的基本概念、统计描述方法，介绍了高斯噪声和白噪声及其统计特性。 2.1随机过程 随机过程是随机变量概念的扩展。 如接收机的噪声电压就是随时间而随机变化的。这种随时间而变化的随机变量就是随机过程。 2.1.1 随机过程的概念 定义1：设随机试验E的样本空间为 对其中每一个元素 都以某种法则确定一个样本函数 ，由全部元素 所确定的一簇样本函数 称为随机过程，简记为 。 定义2：设有一个随机过程 ，若对于每一个固定的时刻 ， 是一个随机变量，则 称为随机过程。 2.1.2 随机过程的统计描述 用统计特性描述随机过程的方法分为两大类: 一类是多维概率密度函数和分布函数的描述方法； 另一类是随机过程的数字特征。 1．随机过程的概率分布 1 随机过程 的一维概率分布函数 随机过程 的一维概率密度函数 一维概率分布函数和一维概率密度函数给出了随机过程最简单的概率分布特性，只能描述随机过程在任一孤立时刻取值的统计特性，而不能反映出随机过程各个时刻的内在联系。 1．随机过程的概率分布2 随机过程 的二维概率分布函数 随机过程 的二维概率密度函数 二维概率分布函数和二维概率密度函数比一维包含了更多的信息，可以描述随机过程在任两个时刻取值之间的关联。但它还是不能完整的反映出随机过程的全部信息。 1．随机过程的概率分布3 随机过程 的n维概率分布函数 随机过程 的n维概率密度函数 n值越大，用随机过程的n维概率分布函数和n维概率密度函数来描述随机过程的统计特性也就越完善 2．随机过程的数字特征 1 1．数学期望 它表示所有样本在任一时刻t取值的分布中心。 2．方差 它描述了随机过程的诸样本相对于数学期望的平均偏离程度。 2．随机过程的数字特征 2 3．相关函数 自相关函数 自相关函数描述了随机过程在任意两个不同时刻取值之间的相关程度。 互相关函数 互相关函数描述了两个随机过程之间的统计关联特性。 2．随机过程的数字特征 3 4．协方差函数 自协方差函数 表示随机过程在任意两个时刻起伏值之间的平均相关程度。 2．随机过程的数字特征 4 互协方差函数 描述了两个随机过程起伏值之间的统计关联特性。 2.1.3 随机过程的平稳性与各态历经性 1. 随机过程的平稳性 随机过程分为平稳随机过程和非平稳随机过程两大类，严格地讲，所有随机过程都是非平稳的，而电子技术中遇到的随机过程大多数是接近平稳的。 平稳随机过程的分析要比非平稳随机过程的分析容易得多，所以在电子技术中常把一些随机过程近似看作平稳随机过程，以便于分析。 （1）严格平稳随机过程 1 定义：如果随机过程 的任意n维分布不随时间起点的不同而变化，即当时间平移任意常数 时，其n维概率密度不变化，则称 是严格平稳的随机过程（或狭义平稳随机过程）。应满足下述关系式： （1）严格平稳随机过程2 应用于一维概率密度函数 严格平稳随机过程的一维概率密度函数与时间t无关，故可简记为 （1）严格平稳随机过程3 严格平稳随机过程的数学期望和方差也都是与时间无关的常量。 （1）严格平稳随机过程4 应用于二维概率密度函数 严格平稳随机过程的二维概率密度函数仅与时间间隔 有关，而与时刻 和 无关，故可简记为 （1）严格平稳随机过程5 严格平稳随机过程的自相关函数也是与时刻 和 无关，仅为时间间隔 的函数。 （2）宽平稳随机过程 定义：若随机过程是二阶矩过程， 的数学期望是与时间无关的常量，而自相关函数仅与时间间隔 有关，即 则称随机过程是宽平稳随机过程（或广义平稳随机过程）。 （3）广义平稳相依随机过程 当同时考虑两个广义平稳随机过程 和 时，若它们的互相关函数仅是时间间隔 的函数，即 称这两个随机过程是联合广义平稳随机过程。 （4）广义平稳随机过程自相关函数的性质 1 性质1：自相关函数是偶函数，即 性质2：在 时有最大值，即 （4）广义平稳随机过程自相关函数的性质 2 性质3：随机过程 满足条件 ，则称它为周期为T的周期性随机过程，周期性随机过程的自相关函数同样具有周期性，即 性