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金融时间序列的线性模型——自回归R实例 例2.3 setwd(C:/Users/Mr.Cheng/Desktop/课件/金融数据分析导论基于R/DataSets/ch2data)%设置工作目录 da=read.table(q-gnp4710.txt,header=T) head(da) Year Mon Dat VALUE 1 1947 1 1 238.1 2 1947 4 1 241.5 3 1947 7 1 245.6 4 1947 10 1 255.6 5 1948 1 1 261.7 6 1948 4 1 268.7 G=da$VALUE LG=log(G) gnp=diff(LG) dim(da) [1] 253 4 tdx=c(1:253)/4+1947 %创建一个时间序列指数，从1947开始，每次增加一个季度，一共253个季度。 par(mfcol=c(2,1))画两行一列的小图 plot(tdx,LG,xlab=year,ylab=GNP,type=l plot(tdx[2:253],gnp,type=l,xlab=year,ylab=growth) acf(gnp,lag=12)%画滞后12阶的对数增长率的自相关图 pacf(gnp,lag=12)%画滞后12阶的对数增长率的偏自相关图