汤森路透场情绪指数TRMI.PDFVIP

湯森路透市場情緒指數 (TRMI) 付香杉, MarketPsych Data “未來的金融─ 因應顛覆變局”專題座談會 13/6/2018 情緒化的市場 頭腦: 投資者的反應 研究表明，投資者有偏見，有時對 信息反應過度或反應不足 市場：週期 趣闻轶事显示媒體情緒與狂躁， 趨勢和恐慌等市場現像有關聯 “當其他人都貪婪時，我們 媒體：情緒分析 應該謹慎；而當其他人都小 心翼翼時我們卻應該貪婪。” 新聞和社交媒體的主題和口吻可 -- 沃倫 ·巴菲特 以量化 （情緒指数） 模型：價格模式 對情緒數據的系統分析揭示了可 預測的價格過度反應或反應不足 的模式 概要 • 將新聞和社交媒體內容轉化為量化的指數 – 文本分析 – TRMI的廣度和深度 – TRMI數據表長什麼樣子？以美元為例 • 將大數據轉換為互動式圖表 • 非線性和特徵選擇 – Z分數，平滑異同移動平均線 (MACD)，輪換模型 • 機器學習 – 機器學習模型概述 – TRMI的機器學習案例 – 對機器學習的一些思考 • 問答環節 量化全球媒體 通過文本分析將非結構化的信息轉化為大數據 文本分析 自然語言處理：大宗商品 • 我們的文本分析過程涵蓋了 數百個與可交易資產 （股票 、大宗商品、固定收益產品 、外匯及加密貨幣）相關的 事件 • 右圖是對以下這句話的量化 據報導，澳元今日跌至新低， 顯示中國對鐵礦的需求正在 減弱。 • 提取諸如需求減弱 （ DemandDown）之類的複雜的 資產相關意義 每個資產類別的TRMI示例 大宗商品 股票 國家 國家市場 外匯 加密貨幣 重疊項：情緒，樂觀，恐懼，壓力，驚訝，憤怒，憂愁，喜悅，愛恨，信任，衝突，緊迫性，不確定性，情感與事實 AcreageCultivated AnalystRating AgriculturalStress BondBuzz CarryTrade CodeSentiment AgDisease DebtDefaults BudgetDeficit BondSentiment CurrencyPegInstability CodeUpgrade AgStress