最小二乘估计量课件.pptVIP

§2.2 最小二乘估计量的性质 ;一、最小二乘估计量的性质;（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值； （5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值； （6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。;高斯—马尔可夫定理(Gauss-Markov theorem) 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。;证：;（2）证明最小方差性; 二、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 ;;2、随机误差项?的方差?2的估计;